TheRagon wrote:
如果覺得我這篇講的有問題 那就請好好跟我說明我錯在哪 謝謝
個人看法
這種交易邏輯理論上會賺錢。不過有潛在的爆倉風險,尤其是在開始使用槓桿的時後,機率大增。
過去資料裡面,平均漲 3% 的 30%,盤整的 30%,下趺的 40%。跟接下來 10 次交易裡面,會有 3 次賺 3%,7次停損 1%,是完全兩回事。極端的例子是,假設這比例就算長期下來是正確,1000 次交易裡面,有 300 次漲 3%,300 次盤整,400 次下趺。如果碰到一段連續盤整或下趺,帳戶裡的資金是否可以撐到很後來才出現的連續 3% 上漲。
一般做這類回測的人會用回測最大損失 (MDD, Maximum Draw Down) 來估需要準備多少資金,或一筆資金依 MDD 可以放大到多少倍數來操作,多半也會抓個心裡覺得夠踏實的安全系數做些緩衝。然後,會很開心的交易很長一段時間,能貼出不少超級高報酬的對帳單,直到交易資料出現新的歷史紀錄那天,不死也殘。
最終,做個它幾年,拿得出長期獲利的對帳單,你就算說「母豬其實會飛」,大家也就信了。沒有長期對帳單,任你說破嘴皮,爭得你死我活,就算方法可行,依然很多人會質疑,或只是認為是「新手運」。不過,這類「期望值」為核心的策略或其變種,蠻多都是在搞機率計算,因此多半潛在被認定為極限的假設前題被打破時,有爆倉風險。因此,要用的話最好小心再小心。
A博 wrote:
有些方法100次成功抵不過1次失敗,這種方法我不用
這種方法,我也不用。
其實停損方面,還有另一個盲點我先前沒指出來。按例是 1% 停損,真正執行下去的時後會發現,往往都停在不止 1% 的地方。而且這還不排除,真的碰到快市的時後,搞不好軟體卡住不能用,還要打電話。根本就是關在籠子裡,不給下車,等到真的可以下車的時後,事情搞不好就大條了。
這類需要很「理想化」的策略,從經驗裡學到的是,其實都很難真的執行得很好,尤其都只是拿著很落後的配備在搞。蠻容易被一些有的沒的鳥事扯後腿,尤其是口數越來越多的時後。國外搞「極短線」的叫 HFT,連離交易所的距離都算輸贏的一部份了,更不要講用的電腦和可以掌握的資訊。
反正還蠻多問題的。不過,有人愛用,那就用吧。反正輸贏都自己的事。
很多年前我就發現,自己速度輸人,裝備輸人,資訊也輸人。說穿了無一是處,那怎麼辨呢?? 那甘脆就改比看誰比較會等,看誰比較會憋,結果反而就不太輸錢了。
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