大家好 我又來PO心得了
我性格上比較好為人師 所以比較喜歡分享個人的一些感想
這篇算是有感而發所以決定要寫

起因是一位版友叫autofans (原ID叫你騙人喔)在我底下留的一些認為我觀念有誤的發言
那麼大家也不要誤會 我接受任何的指教 只要對方的說法有理有據

所以發這篇的目的之一也是想釣他出來看能不能從這位大師的腦袋裡挖出一些有用的東西
讓我可以得到提升 但我很討厭那種留了言說你錯 姿態放很高 卻實際上講不出什麼所以然的人
這種人跟假道學沒啥兩樣 千萬不要讓我們對你的尊重變成不恥

autofans大 過去的po文裡 有過他在金融界的工作經驗
從他的發言中可側見他對交易是有一定水準的理解 但我想說的是理解跟實操是兩回事
並且操作小資金和大資金也是不同的概念 操的是不是自己的錢又是別的事

拿我來說 我交易中賺到的錢都要領部份出來當作家用跟日常開消
我發展出來的交易模式就是習慣用極小的風險去換取獲利
而且我的每筆交易都要對自己負責 那麼我就會極為重視紀律
因為我要的是確實的獲利可以花用 因此策略上的選用也側重這塊

但大資金的布局可能是以整個年度 季度 整體市場環境 各類風險評估之後 集合各機構生產出來的報告分析再去對應操作 應付公司跟金主有時跟操盤者自己的策略相沖時 會以機構(金主)為主
所以在操作上和小資金操作者有著根本不同的風格與思維

比如今天他手上的部位要怎麼放 比例多少 對沖做了沒 價位要做到哪裡...等

所以大家可以在網路上發現 野路子出生的交易者 和機構培養出來的操盤手最大的區別是什麼?

1. 心態 2. 資源 3. 策略

機構培養出來操盤手操的是別人的錢 操作的規模更大 autofans也數度提到他在大陸的操盤也差點爆掉
要我講事實 就是講難聽點就是你差點救不回來 要不是你的資金規模數量足夠 你有這樣的策略也難以發揮
而且最重要的是 爆了也不乾你的事 你幫別人操錢 「有獲利有分紅 沒獲利還有薪水」

從這點就可以看出來 大家根本不是同一個路子的人

這也是許多機構交易者脫離了機構無法生存的主因 要它從0開始打單 根本就是天方夜譚 要他這樣做他也不會
一般機構交易者常被野生交易者笑稱家犬 在機構的保護下 按部就班的成長 學的是正統交易的路子

autofans 也曾提過 他帶過無數交易者 都是同一套模式在教 有些人就是能賺 有些人就是不行
從這句話就可以知道 他走的就是機構的路子

我最近也有認識到機構出來後 自己操盤的交易者 基本上就跟Autofans大差不多的調調
據他自述也是脫離機構的幾年後 跌跌撞撞重新調整才開始盈利 這部份就先不提

客觀上他透過機構可以得到什麼資源?
1. 更先進的資訊 2. 成敗不影響生活的保障 3. 更優惠的條件(手續費、網路、設備....) 4. 正統的教育 現成的策略 database 教育 前輩供你學習詢問

少了這些資源 有非常多的策略你無法使用 但要他從頭開始像個野生交易者一樣
從幾萬塊這種交易規模 0開始培養心態 累積資金 大概有99%的機構交易者會死在半路上
因為光策略跟資金規模的不適應 交易優勢不存在 他大概第一個月就掛了
講難聽點 我們都要有自主判斷的能力 不是一個人講的東西 乍聽之下有點道理就全盤接收
目前市面上有多少騙子老師 某畢 某XXX 都是號稱機構法人操盤手出生
用機構的路子去帶野生交易者 真的是會死的比較快

更何況研究出各種不同的策略交互使用 不同的資金規模下 風控如何做 策略部位又該怎麼調整
尤其是寄生在機構高層 吸血的這些交易者 老是會看不起其他交易者 老跩了 卻沒意識到自己在交易世界中根本就是中大獎才有寄生機構高層的機會 光這點就可以去看看對岸一本書 叫作手
這種人 有抓住風險報酬的機會 但事實上根本不是純粹的交易者 卻老是高看自己
作手跟賭徒之間僅有一線之隔 但在我的視界裡 無論是作手還是賭徒 都不是純粹的交易者

我接下來要講的 就是我從不斷賠錢 到可以開始把虧損吃回來 到開始有正向盈利 所理解到最重要的幾個能力 基本上都是老生常談 大家講到爛掉的東西
大家看看就好

1. 技術分析能力

技術分析是幫助我們了解市場的工具,你要知道市場正在發生什麼事,上漲還是下跌?
你才可以思考策略該如何操作,如果你打開線圖根本就看不出多空,那你連門都還沒入。

2. 交易策略

講白話點就是,市場正在上漲(下跌),我該怎麼去界入這段行情?
有點像是打棒球,對方把球丟過來,我要怎麼揮棒,這球路刁,我不揮。
或是對方很會打擊,我是不是該保送他。

3. 風險控管

理解到任何的技術分析都只是市場一時的現象,接下來所有的市場動向都是隨機不可控,今天出現A然後B,不代表下次還是會出現A然後B,所以必須謹慎控制好風險和虧損,不隨意加減碼或移動停利線,擁抱風險等於擁抱獲利。

4. 正向期望值的交易方法

這條其實是理解交易行為最重要的一條,坦白說大多數的「大師門」最喜歡教人的就是技術分析,但搞不懂交易是期望值遊戲的人,是不可能賺錢的,換言之先搞懂了期望值遊戲是什麼,你後面所有的動作才有了意義。

我一開始在參考各種講述期望值的書或是不同人講的東西的時候,從數學模型上去理解,會變成說你交易了100次,成功幾次輸幾次,賺時多少,賠時多少,最後會變成所謂的賺賠比或是獲利因子,像我自己差不多就是可以做到6~8。

但這樣的說法非常籠統,因為同樣的方法你用100次有效,也不代表第101次仍然有效,因此真正正期望值的交易方法,不是很單純的只論進出而已,如果有老師這樣講,那麼他基本上講的東西對你不會有幫助。

舉例來說,自由人大曾表示過他喜歡做多,因為歷史上漲天數大於歷史下跌天數,所以只要只做多就可以立刻站在正期望值的一邊,我想懂的人應該說明到這邊應該就足夠了。

5. 紀律

市場就像是一張白紙,交易者可以任意在白紙上揮灑顏料做自己想做的事,所以把上面這些東西總結起來,如果你做的事會賺錢,那就一直做他,這就是紀律。

6. 自我精進

花時間去研究吧,你投注的心力會給你回報的,如果做的事不會賺,那就改到賺為止。
這就是為啥懂交易的人只要一本道氏理論加一條均線就可以賺錢

最後隔空喊話一下Autofans大大 我在等你的指教 我是真心且認真想成為更優秀的交易者
我想知道我的觀念有哪裡錯誤 砥礪成長 謝謝
文章關鍵字
TheRagon wrote:
大家好 我又來PO心(恕刪)

任何宣稱有效的交易方法或系統
都必須同時符合以下三大條件

一、 期望值>= 15%
二、 三到五年的滾動式年化報酬率>= 15%
三、 可以複製的SOP

我在市場上找了三十幾年都沒找到
只好自己設計、加工製造
你找到了嗎?
TheRagon
所以重要的是如何理解棒球這個遊戲該怎麼玩 而不是過度執著在單一的技術 很會揮棒但不懂戰術的人 是沒辦法一直贏遊戲的
TheRagon
所以當你把交易系統局限在你提出的這三者之中時 就注定你只會失敗 框架下錯地方了 你這個問題就好比倒果為因 有人勝率很高是不是因為他一直三振對手 當然不是XD
勝負---不必爭一時
要靠期貨致富---不容易---應該是說想要快速致富--很難
原因多數人都是用錯誤的觀念來操作1.短線2.槓桿太大

人根本無法維持紀律
首先要了解自己的優缺點---對症下藥---最後要順心而為
不在於順勢或逆勢操作

指數期貨(長期)+指數選擇權(長期)---這才是一條必勝之路
期貨及選擇權---雖然都有時間的壽命-----但一直轉倉--就等同長期投資
將有限的東西---看成無限的東西
將投機的商品---變成投資的商品
就出師了
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
TheRagon
如果單純買賣期貨就想做長線的話 潛在的風險其實遠遠大於報酬
TheRagon
唯一能夠把期貨做成長線交易的手段 就是不裸倉 除非手上隨時握有避險部位 否則任何期貨想做長的隱患非常非常大
小資金跟大資金的操作本來就不同

主要是看你期望的報酬率在哪

年報酬率50%夠高嗎?

但是資金只有10萬有必要花這麼多時間在這上面只為了一年賺五萬?

年報酬率10%看不上?

但是資本有五千萬一年就有500萬的利潤

期貨容易讓人迷失就是因為這樣
TheRagon
假如是2% 2000萬還不用停損 那他本金至少超過10億 如果不是操別人的 而是靠著操作自有資金做到10億那也真的是夠屌了
TheRagon
問題到底是不是 只有他自己知道 他在機構的輝煌戰積 是不是也是靠運氣莽過來的 也是只有他自己知道
就我個人的理解 交易方法(系統)是一個系列的統整結果 我手上有很多支不同的交易策略 其實是從同一個系統發展出來的東西 因此只是基於某種理念 衍生出來的動作
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萬變不離其宗: 策略的形成來自於"邏輯"推演, 一套系統可以是幾個策略模組組合而成, 也可以是單一策略, 甚至是只有一條簡單的規則! 重點是最終執行交易後的結果, 可以讓操盤手年年累積可觀的財富, 才有意義!
2022-05-26 16:49
TheRagon
TheRagon
樓主
然後這個世界上所有的交易系統本質上都是同一套 會去把不同交易系統分開來講只是為了更好區分 比如你喜歡打下墜球 而我不喜歡 而且在不同的商品上 有些策略的發揮更好 有些不行
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不同的思考邏輯會產生不同的入市角度! 再加上風險控管(資金配置)和交易週期(長短中期乃至當沖)及執行效率的不同, 即便是同一套系統在相同的衡量期間內, 也可能產生天差地別的績效! 再厲害的交易系統在應對不同期間的走勢變化, 績效一定會有高低起伏的現象產生! 所以衡量一個系統的好壞, 需要一個[合理的期間], 所以巴菲特要人們評估其操作的好壞, 最好用三到五年的平均報酬率來衡量, 才算公允!
2022-05-26 16:54
TheRagon
TheRagon
樓主
舉例來說 如果這場你的對手就不喜歡投下墜球 那你的發揮就肯定會不好 但如果你什麼球路都精通 就可以在任何比賽裡發揮良好 而重點是不能把下墜球和直球看作不同系統去操作 因為都是棒球這個遊戲
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除非你是一個全能打擊手, 其實你可以只選擇[對味]的球路再出手!
2022-05-26 16:56
TheRagon
TheRagon
樓主
所以重要的是如何理解棒球這個遊戲該怎麼玩 而不是過度執著在單一的技術 很會揮棒但不懂戰術的人 是沒辦法一直贏遊戲的
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期望值=勝率 X 平均獲利- 敗率X平均虧損, 一場球賽如果可以打出一兩支全壘打, 加上稍多的安打, 並避免嚴重的失誤, 就能贏得整場比賽! 戰略對了, 戰術容或有少許誤差也不妨礙最終的結果! 模糊的正確勝過精確的錯誤!
2022-05-26 16:57
TheRagon
TheRagon
樓主
所以當你把交易系統局限在你提出的這三者之中時 就注定你只會失敗 框架下錯地方了 你這個問題就好比倒果為因 有人勝率很高是不是因為他一直三振對手 當然不是XD
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勝率高可以讓追隨者或執行者在下單的過程中較有信心, 但如果平均虧損遠大於平均獲利, 如7X2- 3X6= -4, 最後的結果還是賠錢, 又有甚麼用!
如果樓主的績效真的很不錯, 你不妨去檢視看看你的詳細交易紀錄, 一定符合我所說的三大要素!


2022-05-26 16:57
steventym
水大說的很實在~[讚]
TheRagon
我的意思是 績效本身的好壞有各種因素
happywork01 wrote:
您還沒上戰場就能寫出那麼多複雜的東西。做股票還好,但不適合做期貨。
做期貨適合思維簡單的人。只要知道油門剎車,眼睛看路,不要超載超速就好。

回顧您以前的文章,才發覺我曾留言過。

現在,還是那一段話,不變。

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另一樓我也有貼圖。10天ND只進出6次。

而您美國的微型期貨一天就不只進出6次。微型的權值只有1/10,但手續費是1/2。
也就是,一天被A掉的費用依比例是我的50倍。這樣還能贏,真佩服您。

微型每次如果單邊是2美元,每天6次就是2*12=24美元
一個月23天算,要552美元=16000台幣。等於您薪水的一半。

輸贏另一回事,光手續費先扣1.6萬再說。
happywork01 wrote:
回顧您以前的文章,才(恕刪)


我有很多策略在做
高勝率高手續費 優點是短線勝率極高
可以說是不犯蠢就必定打得到零用錢

也有進出次數少的
很多盤面我也不想交易這麼多次 但我需要確實的獲利落袋 所以沒辦法
再來就是您手裡有資本 我沒有...

我有家要養 還沒辦法果斷離職 隔天還要上班 晚上單子只打沒幾個小時 所以不留倉
因此演化成看狀況採取不同的策略 是我現在主要的做法XD
現在每個月靠交易 做得好大概就多打個十幾萬 做不好有回吐就是幾萬塊 沒存到300萬之前我應該不太敢離職

我的進出場技巧可能業界短線高手都知道
是我意外發現的招數 也沒打算教人XD
比較想分享的是從完全不懂交易到開始略懂略懂這條路上是怎麼過來的
看FB社團一堆人整天在那邊問:
「明天該不該做多 每天都被巴來巴去 跪求點位 」
然後一堆騙子老師跟分析師在那邊胡亂分析一通 還一堆狂信者 就覺得搖頭

回歸正題
我意識到這樣的進出場招式之後才猛然領悟到
為何之前有大佬說過 業界超極短線進出唯一做法只有一種
我自己也覺得只有極少數人才可以領悟到超極短線的做法

但我經過這段時間的反思 可能還是要反駁你的話
我反而認為做期貨 或者說做交易
最需要正是複雜的思維跟極其優秀的邏輯能力

需要簡單快速的並不是思維本身
而是你有沒有在盤面中快速整合這些複雜思維的反應速度

甚至可以說
思維 觀察 判斷不夠深入 邏輯不夠縝密的人做不了交易
你觀察到的東西 其他人觀察不到
你想到的東西其他人想不到
你反應過來了其他人反應不過來
這就是差距了

因為你有了比人更複雜的東西之後 重要的是如何將其拆絲剝繭去精確化
最終體現出來的就是化繁為簡的操作 所以我認為是精確
因此操作簡單 並不代表思維簡單

因此我不認同思維簡單「才」 可以把期貨做好的這番話
確實有思維簡單就能執行的操式方式沒錯

還有一點非常重要的就是身體管理
我如果回家非常勞累的話 當天操作就容易凸槌
常常感覺工作在干擾我做交易 但又沒辦法輕易離職 兩難
水中火
知道之前要先[得到], 而知道也不見得[做得到]! 你確定你已經找到的是可以複製且經得幾長期考驗的SOP?
TheRagon
我100%確定 因為超短線如果不看5檔 那麼只有這種做法
happywork01 wrote:
10天只進出6次。


小弟認為,這應該和年紀有關。嘿嘿~

說明:

A man took his 8-year-old son into a pharmacy.

They happened to pass by a condom stall and the boy started to ask him, “Daddy, what is this?”

The father, whose face had not changed, answered frankly, “They are called condoms son, and we men use them to protect ourselves during sex sessions.”

“Oh I get it,” the boy replied thoughtfully. “Yes, I did hear about this in the health and gender class at school.”

The boy looked around and took a box of 3 condoms and asked, “But Dad, why are there 3 in this box?”

The father calmly explained, “They’re for high school boys, one for Friday, one for Saturday, and one for Sunday.”

“Awesome,” the boy said, then pointed to the 6 packs box and asked, “So who is this for?”

“Well, they’re for college students,” the father replied, “Two for Friday, two for Saturday, and two for Sunday.”

“GOSH!” the boy howled, “So who would use THIS TYPE?” the boy asked, in his hand, there was a box of 12 pieces. After a heavy sigh with tears in the corners of his eyes, the father replied.

“Men who are married, honey. One for January, one for February, one for March … ”
myballsonfire
Dad finally smiled, "Precisely boy! Precisely!"
iamaminimalist
這好笑[笑到噴淚]
那種假道學的東西少看比較實在免得氣死你自己,
要我講引敘歷史事件就能表達了,
古巴危機:命令與飛彈發射的按鈕就在你手上按上去就發射出去了,
等同你當下交易準則,SOP執行的策略與是否按下交易鍵是相同的,
結果取決於你,
而不是你在聽到個老師大師傳奇準則
會負責,並不算是種承諾
真的是新手所以想要嘴巴論輸贏……下自己的單就對了……管其他人幹嘛

真不爽的話就盤中叫陣即時PK
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