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acliu2 wrote:
2個重要指標 外資多空單增減, 散戶小台留倉
請問這個可以把它寫入程式中 作為多空考量嗎 ?
我是用券商版(統一期貨)的 multicharts 來做程式交易的, 據我了解 multicharts 應該沒有現成的 "外資多空單增減, 散戶小台留倉" 的指標, 但應該可以自己去建立相關的資料!
張林忠的 "分析師關鍵報告---張林忠教你程式交易" 這書的最後一章, "吃巨人的豆腐---法人籌碼策略研討" , 即是在探討外資籌碼的. 另外, 統一期貨網站有一篇 " MultiCharts如何自製「散戶指標」" ( //www.pfcf.com.tw/featured/detail/1988), 寫的還很詳細, 給你參考!
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2017 年底開始涉獵程式交易, 迄今滿六年了, 期間的心路歷程, 有如佛家所言 "見山是山，見山不是山，見山還是山" 的修為過程!
開始認為程式交易可以自動下單, 不用費心顧盤看盤, 多省心, 做得好可以自動賺大錢(看一些回測報告一年賺幾十萬, 五年賺數百萬, 多跑幾口, 不是大賺特賺?) ! 這個階段, 就是 "見山是山" !
等寫出幾個覺得回測還可以的程式上線跑後, 心裡會掛記程式跑得好不好, 大盤方向確定時, 程式賺錢沒問題, 就比較放心, 但大盤來回震盪時, 程式就凶多吉少, 就會去關心賺賠情況, 連續多次虧錢後, 心裡壓力其實跟人工下單是沒差的, 受不了就會暫停程式自動下單, 結果就是常常會 "跑的時候程式賠錢, 暫停時程式賺錢" ! 以致程式賺賺賠賠, 沒甚麼績效, 而心裡壓力大, 完全沒有如開始想的自動下單, 自動賺錢, 而不用去費心的 "設定" ! 這個階段, 就是 "見山不是山" !
去年六月開始, 覺得幾個寫的程式回測及實際跑的情況都還不錯, 就比較有跑的信心, 心態上比較放心, 就少量幾口的跑, 盡量克制干預的衝動, 慢慢的就不去關心程式跑的情況, 也慢慢的跑出比較好的績效! 大概去年六, 七月還有少少量的干預, 去年八月後就幾乎沒有干預, 這個階段, 就是 "見山還是山" !
目前我把程式放到中華電信的雲端機房上, 在星期一早上開機, 星期中間就不用去關心程式跑的情況, 完全讓程式自動執行, 我在程式的指標裡寫了一個 "警示" , 會固定時間發 Email 給 Gmail, 我看 Gmail 有無警示信件, 就可以知道程式有無正常的在跑! 到星期六早上, 才看跑的結果並關機, 利用星期假日檢討程式跑的情況, 若覺得有修正程式的需要, 就利用假日來改正!
統一期貨開戶可以開三個子帳號, 想做記錄時, 2021.05 前的交易已不可查, 而去年五, 六月前跑得2266, 跑的口數很隨意, 五月後就完整記錄跑的口數和結果.
A 帳號
B 帳號
C 帳號
總合
總權益曲線
程式交易能否成功, 我目前的心得是: 首先要有績效良好的程式, 回測好是一定要的, 然後實際去跑時不能走鐘, 可能有小瑕疵(可以加以修正, 當然修正要多方考慮), 但權益曲線不能成八字形!
第二要摒除干預的行為, 既然有前面說的好程式, 就要有信心可以跑出好結果! 不干預, 我是覺得很重要, 但很難克服, 這是心魔, 如何克服, 好似佛家修成正果的過程!
第三就是要放量讓程式去跑! 跑的口數增大後, 權益大幅震盪是可以預期的, 但是如果一天賺賠相差50萬, 100萬, 說心理不波動是假的! 如何平淡心看待一天賺賠50萬, 100萬, 我想應該就是程式交易開啟 "賺大錢" 之門的鑰匙! 這個也是一個心理障礙, 有待去克服! 比較好的做法, 應該是逐步放量, 逐步去適應權益的波動!
2023年結束, 我大概做到前面兩點, 但如何放量去跑, 也是要心理建設的, 希望2024年我能把前述的三點都做好, 也許當初的 "自動下單, 自動賺錢" 的夢想可以實現!
給我加油吧!
2023年初三個帳號資金合計約150萬, 以一口15萬來說, 我並沒有跑滿, 原因是文中所提的第三點, 對放量跑及權益大波動還不夠有信心! 我想慢慢增加口數吧!
瞭解了，150一年71.7，報酬率非常厲害。
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