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經過半年多的沉潛, 重寫策略程式, 五月開始重新上線實際交易, 目前四個策略, 各跑一口小台, 入金50萬, 經過兩星期的實戰, 成果如下:
以下是我在5/8寫在fb上給家人參考的心得, 也給大家看一下:
程式交易跨出重要的一步!
這禮拜是三年半程式交易重要的一個里程! 跨出重要的一步!
5/2之前就把要跑的四個策略都上傳到中華電信雲端運算的機房, 5/3星期一早上做最後的檢查, 並在開盤前下測試單成功, 於是開啟自動交易按鈕, 並關閉遠端連線, 希望讓程式自動交易而不加以干涉!
星期一台股開盤後就賣壓沉重, 收盤大跌315點! 大跌原因應該是台灣疫情加溫, 而且已連漲6個月, 漲幅非常大, 買在起漲點的人, 獲利非常多, 怎麼賣都是大賺, 所以跌勢很猛.
中午收盤後, 我遠端連線到雲端機房, 看看程式跑得怎樣, 結果一個還沒交易信號, 兩個產生交易信號並成功下單, 共獲利一萬多元, 而最後一個有交易信號, 但沒下單成功! 檢查結果是那個帳號沒設定好, 而且也沒用那個策略的交易視窗來下測試單, 以致不知道交易帳號沒設定好! 經驗是, 在開動自動交易按鈕時, 每個交易視窗(四個)都要下測試單測試.
改正後, 星期一盤後就完全 "自動交易" 了! 中間都沒有連線干預, 直到今天星期六早上夜盤結束; 起床後, 連線看到不錯的結果: 已實現獲利13.87 萬! 目前淨部位小台空單一口, 小幅虧損!
這星期我做到了不干預程式, 讓程式自動交易而獲利, 做到了我起初對程式交易的預設及期望, 算是跨出重要的一步!
程式交易要成功, 首要是程式策略要有效, 若是效率不好, 或是策略不適應目前的交易環境而失效(但回測歷史成功), 則堅持不干涉的自動交易, 恐怕會造成很大的損失, 越堅持損失越大!
經過三年多的摸索測試, 之前寫的策略程式有點不大適應目前的交易環境, 所以不大敢讓其上線交易!
好的是, 經過三年多的歷練, 從三月起, 我程式功力大爆發, 連續寫了三個策略, 買賣進出的邏輯合理, 測試績效不錯, 覺得可以上線實際交易, 再加上之前的一個策略, 總共目前有四個策略可以跑, 而動用的資金為50萬, 四個策略各跑一口小台!
現在很高興終於有較佳的策略程式, 也克服人為干預的壞習慣, 目前就是堅持讓程式自動交易, 星期一早上開啟自動交易, 星期六早上再來看結果, 星期中間不再連線干預, 希望實現當初對程式交易的預設跟期望! 再來就是注意程式對交易環境變化的適應能力的觀察, 畢竟歷史的回測績效, 不能保證未來的成功, 未來是 "未知" !
雖然觀點不同，但期待看到您後續更新進度
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5/14 夜盤後產生四口小台多單, 而假日期間台灣疫情大爆發, 可想見周一開盤一定是向下大跳空, 而這種跳空程式是一開盤就會停損反向下空單! 這種大跳空的停損很可怕, 而我滿四口多單!
周一 8:45 臨開盤前, 還在猶豫要不要干預, 取消自動交易, 瞬間開盤, 但因開盤前一些操作錯誤, 此時交易資料沒傳近來, 程式當機沒動作, 所以開盤後是沒停損的! 後來盤中拉高後, 我逐次將多單停損出場, 並暫停交易, 因為盤勢震盪非常厲害, 怕會多空雙巴. 之後午盤收盤後, 我再開自動交易, 但減少一口, 只交易三口! 直到周三結算後, 四個程式再全開自動交易, 至周六早晨都不再干預!
周一早上的操作錯誤, 可說是因禍得福, 大概估算一下約少損失 8~9萬 ! 所以, 程式交易真的都不要干預嗎? 還是俟時機干預? 這個干預也是有學問的, 要多學習及累積經驗!
好的是, 除了周一大跳空外, 這星期我的程式跑的還不錯, 不僅彌補跳空損失, 並已實現獲利 3.23萬, 目前三口空單, 未實現獲利約2萬.
下次還是會有其他新的因素讓你干預 [真心不騙]
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sakashan wrote:
奉勸版主別白忙一場了，被動交易才是真地，等到你老了就知道浪費太多時間在上面錯過很多美好東西
我也是建議樓主這樣做，年輕時我也這樣幹過，我2001年進入市場，2011年左右我花了兩年時間研究程式交易 ，在tradestation上搞過很多有的沒的，最後只覺得技不如人。但後來發現程式交易的精髓在於沒有人為的干預，也就是解決貪婪與恐懼的問題。然而只要能解決貪婪與恐懼，用程式獲利與否就不會是重點，程式只是指標而已，你能夠看出他何時要準，何時要不準，因為程式是你寫的，你知道程式的邏輯。
我同意sakashan先進所說的，然而我認為對樓主這是一個必經的過程，有程式交易的底子，對未來的操作上是有幫助的，雖然不一定在程式交易上獲利，但這個經驗會影響下半輩子的投資方式。
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tyl wrote:
程式交易的精髓在於沒有人為的干預，也就是解決貪婪與恐懼的問題。
炒年糕先生 wrote:
在系統正常運作的情形下，“完全不干預”就是最簡單也是唯一的學問
沒錯, 不干預是程式交易的核心, 但我認為前提是: 要有值得不干預的優良程式! 如果所用程式效率不佳, 不能適應目前的交易環境, MDD持續擴大, 那越堅持自動交易下去, 就是賠的越多, 最後是對程式交易完全失去信心, 並說程式自動交易是走不通的路 !
如何寫出一個效率好的優秀程式, 需要機遇, 運氣, 靈感, 及好運! 一些書上, 網上說的都只是初階的, 效率都不會很好, 所以若拿那些來修改, 就想上線交易, 那就太異想天開了!
好的程式要自己寫, 要機遇, 運氣, 靈感, 及好運! 還有, 對於常見的指標, 你對它也要有異於常人的想法, 不能受限教科書說的用法, 要獨創一格! 甚至自己發明指標! 我有一個程式, 就是用自己寫的指標發展出來的, 跑的效果很不錯!
我目前在寫第五個程式, 是我逛統一期貨台南分公司莊經理網站, 看到 Hull Moving Average(HMA) 這一指標,
https://seekingalpha-tainan.blogspot.com/2017/07/hull-moving-averagehma.html
心血來潮, 用MC畫出圖形(一般看盤軟體沒有此指標), 與一般均線比較, 而獲得如何利用此指標來交易的靈感! 目前這個程式, 主程式不超過10行, 沒停損沒停利就可以獲得很優秀的成果, 今年每月都賺錢, 五個月一口小台可獲利25萬以上! 所以, 這就是機遇, 運氣, 靈感, 及好運!
不管怎麼說, 感謝兩位提供意見! 依我的經驗, 程式交易要成功, 好程式, 多策略, 不干預, 三者缺一不可!
good luck
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這星期都沒干預! 這星期盤勢走的很激烈, 星期一開平後一路走高, 可想像上星期五晚間跑出來的三口空單免不了要停損, 但是我沒去干預! 5/27 早盤開盤即下殺 425 點(小台), 心想也是凶多吉少, 但還是忍住沒連線沒干預!
感覺走勢很瘋狂的五月, 就剩下星期一交易日了, 勝負大略底定, 這四個禮拜四個程式跑四口小台, 已實現獲利共52.75萬, 極超乎我的預期! 只能說這個月真的是上下大震盪, 程式若能抓到好的買賣點, 就能獲得不錯的成果! 當然, 以後還會不會有這種瘋狂行情, 誰都無法預測的! 但欣慰的是, 至少我這四個程式是通過這段期間大震盪行情的考驗, 希望往後仍能有好的表現!
之前有說要讓程式交易有複利效果, 當時預定每獲利15萬, 就要增加跑一口! 但現在看來, 獲利15萬就加跑一口, 是太過冒險的, 因為現在指數在很高的點數上, 一口單的價值很高, 保證金也提高不少, 若貿然增加口數, 遇到MDD大回撤, 恐怕一下子會把之前的獲利吐的一乾二淨!
所以我目前預定, 若帳戶能穩定獲利, 權益曲線穩定向上, 則每獲利 25~30 萬, 就考慮增加跑一口小台, 目的是達到複利效果, 並練習增加部位後, 習慣淨值差的擴大, 一天淨值賺賠數十, 上百萬而面不驚! 所以下個月我可能增加一口小台!
還有, 程式交易是一件長期的事業, 獲利也是慢慢累積的, 輸贏不在一個星期, 所以, 以後我可能只會月底貼績效圖, 希望同好多多指教!
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