前天,在下因為看到反彈,就做了以下兩筆選凙權
賣出PUT 7300 282
買進CALL 7500 118
然後,在昨天作出了調整.
買進PUT 7200 187
賣出CALL 7400 184
請問,是否還有獲利更多的調整法..
另外目前在下未平倉的選擇權有8筆.
買PUT 6700
賣PUT 6800
賣CALL 7100
買CALL 7200
買PUT 7200
賣PUT 7300
賣CALL 7400
買CALL 7500
原本預估保證金只要20000
但查詢了一下,發現被收了50000的保證金
想請問在下是有哪裡疏忽了,以致於沒算到那30000的保證金??
還請能人指點一二.
個人積分：257分
文章編號：7237044
個人積分：257分
文章編號：7237052
個人積分：35分
文章編號：7237216
個人積分：0分
文章編號：7238701
個人積分：11分
文章編號：7238910
個人積分：0分
文章編號：7239467
個人積分：9分
文章編號：7250357
yellow11 wrote:
前天,在下因為看到反...(恕刪)
另外目前在下未平倉的選擇權有8筆.
買PUT 6700
賣PUT 6800
賣CALL 7100
買CALL 7200
買PUT 7200
賣PUT 7300
賣CALL 7400
買CALL 7500
你算的沒錯,價差單的保證金與期交所的A/B值調整一點關係也沒有,
你的下單法很不錯耶,合計八口,是買進兩組鐵兀鷹的策略,總共四隻腳
(買權空頭兩隻腳+賣權多頭兩隻腳),每隻腳都是100點的價差單,
合計保證金100點x4x50=20000,
但你的期貨商的保證金最佳化有問題,他把你的八口單組成
一組賣權多頭價差(賣PUT 7300, 買PUT 6700) -- 保證金600 點
+
一組買權空頭價差(賣CALL 7100, 買CALL 7500) -- 保證金400 點
+
一組賣權空頭價差(買PUT 7200, 賣PUT 6800) -- (淨支出)免保證金
+
一組買權多頭價差(買CALL 7200, 賣CALL 7400) -- (淨支出)免保證金
合計保證金(600點+400點)x50=50000,
這是你為何會被收50000的保證金的原因,
其實這種事很無奈常發生,你跟你的交易員講也恐怕沒啥用,會算保證金的人
很少,都是電腦跑出來多少就算多少,不知是那門的最佳化,或許也許是故意的.
其實以你的組合,無論大盤跑到那,最大損失就是兩隻腳被軋,損失200點
最大獲利是只有一隻腳被軋損失100點,當然這還沒算你組單時的收入點數,
至於什麼調整法完全看你對大盤的多空看法是否準確,還有是否有股票現貨在
市場上做多或做空,還有你是積極壓單邊,還是穩健避險操作都有差的.
個人積分：84分
文章編號：7254187
yellow11 wrote:
買PUT 6700
賣PUT 6800
賣CALL 7100
買CALL 7200
買PUT 7200
賣PUT 7300
賣CALL 7400
買CALL 7500
..(恕刪)
不好意思,這種下單法最樂的是營業員吧...
買PUT 6700
賣PUT 6800
若漲過6800獲利大約50點,跌破6700則虧蠻大的,總損失為付出6700賣權的權利金加100點
賣CALL 7100
買CALL 7200
這組則是跌破7100獲利大約50點,漲過7200也是損失頗大,總損失為付出7200買權的權利金加100點
拿這一多一空各一組來比較,不管向上還是向下,似乎有一點不太合適..
不過也有可能我那裡弄錯,歡迎指正,我不介意有人批評,能討論出個賺錢方法才是最重要的..
那些打造刀劍為耕犁者,將為沒做這事的人耕田
個人積分：35分
文章編號：7259480
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