有位高手曾提點了我一句話，讓我感觸很多。
有時候「賠錢」的地方是「對的」，「錯」的是「賺錢」的地方...
硬要追求所謂的「完美」，去修改「對的賠錢」，而無視於真正的錯誤，
當沖的路就會很長...很長......很長！
這句話看起來，或許是相當直述的一段文字，但其中蘊含豈非三言兩語可以道盡。
這故事的發生於我的當沖交易，原本是希望設計在電腦程式交易上，但總是事與願違，當沖交易的程式一直無法穩定獲利上線，所以我嘗試自己從未經歷的手工下單下手，想藉由人工方式來找尋當沖交易轉程式單的關鍵，沒想到這卻又是另一個歷程的開始 ...
OK !! 讓我們回到程式交易的本質。
程式交易說穿了，不過是一組經統計分析得來的較具機率優勢的公式(策略)，這公式基礎在於機率，學過機率的人都應該很清楚，當取樣的頻率越大，就越能得到越符合該機率之走勢。
網路查了一下大數法則 : 在隨機試驗中，每次出現的結果不同，但是大量重覆試驗出現的結果的平均值卻幾乎總是接近於某個確定的值。
看到這，答案應該呼之欲出，程式交易要能成功必須符合二點 : 1.具有正期望值 2.大量交易
1. 具有正期望值 : 想當然爾，你至少要擁有一套公式(策略)，是可以得到正報酬。
2. 大量交易 : 只有正期望值是絕對不夠的，你還必須伴隨大量的交易來滿足機率之走勢。
大量交易往往是真正的魔鬼，交易量越大，所承擔的成本、失敗的次數也會相對具增，但程式交易是無法預測未來走勢，它只是遵循我們給它的規則，反覆不斷的做。所以你無法知道你要再繼續虧損多久，當虧損持續發生時，它帶來的壓力將會異常龐大，因此才會有許多人在虧損多次後，很難堅持到最後。
之前讀了一篇網路文章 : 丹尼斯為什麼不如他一手培養的海龜？
丹尼斯是有名的海龜投資法則的發明人，文章中說到 : 丹尼斯在解散基金之前虧損50%!! 如果說當時市場曾發生了巨變，收益如此巨大的回拉，也說不過去，因為同期的海龜們用他的法則賺了4000萬美元。為什麼他的操作水準不如他一手一腳培養出來的海龜？
有人說，因為丹尼斯沒有丹尼斯。
當海龜們發生虧損，有丹尼斯給他們精神依靠，讓他們繼續堅持海龜策略，但丹尼斯發生虧損呢??
如果丹尼斯能夠自我約束、要求紀律那他的績效是否會更優於眾海龜們呢? 我想應該是吧!
回到文章之初，" 有時候「賠錢」的地方是「對的」，「錯」的是「賺錢」的地方 "
若有賺錢很多人不會在乎那對不對，但站在程式交易的立場卻萬萬不行，這不是公式(策略)應該賺的，下次再遇到同樣情形有機會再賺到錢嗎? 我想沒人敢說沒問題。
該賠的地方就賠、該賺的地方絕不能漏掉，這就是所謂 "紀律"，也是程式交易很重要的心態，如果我們因能賺錢而忽略 "紀律"，很難說日後當手氣不順時，那下場可是很難想像!!
這句話很適合用在 "機械化交易" 、"程式交易"，這也是眾海龜們能夠贏丹尼斯的關鍵。
與大家共勉~
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文章編號：48906405
中矩的好文章，並和我個人的操作心得雷同的學理，所以想說說一些看法
首先我在股票投資(機)上也是比較擅長走極短線當沖乃至隔日沖的操作方法，我不太做中、長線的操作
，最多做1周、2周的波段，原因是我當沖比中長線賺得多得多，過去賠錢的階段，我也是專營基本面的分
析操作，但對我而言，以我的資金水準，根本不可能只靠中長線就能維生渡日，經過了多年的經驗，我才知
道，他只適合有錢人和極專業人士，我想翻身，不是只想有賺幾個心靈上滿足的小錢的小確幸 ! 不過我相
信中長線有用，但我沒這麼多的時間、金錢，而且我也不是巴菲特
工作前專營當沖後，雖然沒有馬上翻身，但我知道這是窮人能夠翻身的唯一道路，但若要以此維生，每在1000個投資(機)人中，也許只能出一個，不是我要老生常談，而是下功夫之後才確定此言不假 ! 人云亦云難成大事
當當沖功力有穩定收入後，個人認知，當沖它是一個只可意會不可言傳的技術，也能說其中的精髓不可為
外人道，我個人看過的股票書相當多，但在台灣市面上找的到有點用的當沖書籍真的沒有幾本，我個人的當沖
學習也只靠獨自的看盤心得而來，其實很多人都不知真正當沖或投資(機)的高手都是哪些人，其實就是那
些公司派委任的市場派操盤人(作手、主力)，這些人才是真正的高手，但有幾個能為外人知曉 !? 真正能在投資上大賺其錢的，多數都低調到不行，只有在那個領域才會成一個小圈子，當媒體吹噓的大師、上節目或開課、出書、搞鬼社團，說真的都是浪費作手他們的時間，所以很多人投資(機)都賠錢，不一定是自己真的不行(雖然多數都是)，而是隱藏在背後的對手太強大，而投資(機)人可能又太天真、好逸勿勞
當沖要能穩定賺錢，簡單的說就是賭場的莊家思想，和你的文章說法相類似， 1.具有正期望值 2.大量交易
賭場就長期來看，在規則上對
賭場來說勝率會高一些，也就是除非自己是賭神或運氣達人，不然遲早輸個精光，就是說玩的時間越長對賭
場越有利，故要在當沖上穩定賺錢，首先必需先有多次實戰上勝率明顯較高的獲利進出場準則，而這準則的
目標，是在於多數的作手在這個情況下會如此做，而其他的後進者會一致的順向或逆向的行為時，才有從中
取利的空間，以我的經驗，若作手操作盤勢少於2.33%的單向波動，一般人多不太能夠獲利，我知道有人使
用極要短線逆向操作，一般人如果當沖實力不是非常高的話，那簡直就是自殺 ! 但在某種情況下例外，就是
以結構上來看他有逆向的空間，莊家不敢對賭
多數為人所知曉的當沖手法，必需要有較大的資金重壓才有明顯獲利，其實這風險相當的大，因為如果你不是
一個當沖的高手，沒錯一定是要是高手，多數人在你學成穩定當沖賺錢的技術前，一定是大賠收場，很難有例外 ! 因為幾次重傷就差不多不行了，不是意志力的問題，而是資金不允許"再胡來"
基本上我覺得做當沖要使用程式操作來穩定獲利，基本上是不太可能的，程式只能給你一個進場的訊號，但
出場的判斷一定是要靠人，原因在於，當沖，說穿了就是一群人和作手的對賭，操作盤人想法不是程式可以
算得出來的，他的優勢是他在暗你們在明，你不知道哪些量是作手的，但作手卻知道哪些量是散戶的，再加上若單獨算的話，作手的操作資金水位比一般大的多，他可忍受短線的賠錢和散戶對作，而一旦盤中作手已讓
自己大量的賣超，台股多數的股票價位在短線上都是随他掛的，以此衍生出一個觀念，千萬不要只憑技術指標就當成買賣重要的依據，因為股票發展至今1、2百年，其技術分析發展的相當完備，而這就是一個最大的盲點，也就是所有的走勢都可被技術分析所解釋，所以多數的技術訊號在行情上都只是一個巧合，而這個巧合
正是操盤手(作手)所造成的，所以多數人在股票上會賠錢，某些原因就是只相信技術分析，但不是說技術分析無用，而是有用的較高勝率的技術分析方法解讀觀念，不會有人寫在書上 ! 在某些程度上，基本分析比技術
分析有實質根據的多
在這我提供幾個我自己當沖的一些想法
1.炒作莊家的思維重於一切，順向沖比逆向沖來的穩健
2.結構是重要關鍵，周k、日k、即時盤、均線、趨勢必需綜合做研判，
3.即時盤的關鍵在上、下5檔的莊家掛單手法，他的掛單手法就是他心中的意圖，但沒有必然，只有随勢而動
，莊家可以随時否定他前一盤的打算，所以你最好下一盤就要做可能的決定
4.捨棄即時盤的分k看法與即時技術指標，莊家若是資金充足，沒有合不合技術分析這回事
5.進出場請細分為價位檔次做依據參考，多一檔價不進、少一檔價不空，盡可能只做最好的價位
6.精準的速度重於一切，多數時候理性要壓過情緒，寧可理智的賠錢也不要讓主力牽著鼻子走
7.貪心需建立在預判功力之上，不然當沖基本原則是有賺即出
8.訓綀抓當天會打漲停板的個股，不是看消息面，而是莊家就是要打漲(跌)停板，兩天之內這種行情多有4%以上的簡單獲利機會，運氣好一點的，直接小樂透賺10%，但不是在個股打漲停的瞬間進場，而是你什麼時候發現莊家就是要打漲停的機會高的時候
9.看100檔的標的比看10檔盤中來回沖勝算高，一檔股票在一天之內最好的進場點多只有一次，這種股票天天有
，但多數的股票可能一個月都沒有，什麼叫最好?就是當沖低手也能賺到的機會
10.早盤個股大波動走勢多假，不假者多成大局，中盤發起的波動容易出明顯紅、黑k收盤，尾盤對走勢突拉易跌，突殺易漲，可搶反彈或反空
11.行情的盤感比停損的%紀律重要，有時要賭一把 ! 但一定要有一個最終的絕對停損點，有大波動好沖的股
票很多時候沒有什麼道理，看誰能忍而已，有時今天賠錢的當沖標的，可以明天賺回來，多等一天吧，別急
著賠錢
12.這盤賠了，下一盤賺回來，在當下對、錯不重要 !
13.容易沖的標的，平常最好要像死水一樣
14.多數莊家的操盤的盤體實力比你想得強得多，沒有什麼不可能，只要他想壓力也壓不住 !
15.弱勢股如果莊家撐不住，不是他資金真的不行了; 就是他要大反彈了
16.盤中強勢股再衝，真強 ! 盤中弱勢股再跌，真假 ! 以實戰機率而言較高的可能
17.一秒前看錯，下一秒接回來，或下一秒通殺
18.盤中當沖的損益它就只是數字 ! 不要當錢看 ! 你的對手是莊家不是你自己
19.試著解讀盤中走勢反應出的莊家行為，有時第二天的行情是免費送的
20.當沖 !? 很難 ! 成功了，很難賠 ! 成功之前，很難賺!
個人積分：23分
文章編號：48906531
個人積分：289分
文章編號：48907244
eWang0168 wrote:
有位高手曾提點了我一句話，讓我感觸很多。
有時候「賠錢」的地方是「對的」，「錯」的是「賺錢」的地方...
硬要追求所謂的「完美」，去修改「對的賠錢」，而無視於真正的錯誤，
當沖的路就會很長...很長......很長！...(恕刪)
不好意思，雖然你解釋了很多，不過我還是沒看懂高手這一句話的涵義。
我更不懂的是，能用科學的概念來玩當沖？
我一輩子在股市受了好幾次重傷，最大的問題就是，用科學的概念來玩心理學的東西。失敗之後還誤以為是自己用錯了指標，只要再修正就好。
以上只是個人感想，無否定你的意思。
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科學的概念是 1+1=2
心理的概念是 1+1=無限大。
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修正後的科學概念是 1+1=之前出現過最多的數。
心理的概念還是 1+1=無限大。
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反覆循環，科學概念不斷的修正。
但是心理的概念永遠還是無限大。
科學的概念很難等於心理的概念。
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時間拉長了，心理的概念或許有一個時間會趨向於科學的概念。(業績好的、壞的公司，股價最後都還它公道)
但是，『當沖』卻是最沒時間回歸力的。
所以我才說：更不懂的是，能用科學的概念來玩當沖？
個人積分：4741分
文章編號：48907705
eWang0168 wrote:
有位高手曾提點了我一...(恕刪)
我覺得...你眼中的程式交易 似乎只侷限在"當沖"的思考前提的模式下...
在我的認知中..所謂"程式交易"就是一個沒人性完全自動的"機器人"才叫做程式交易..
我曾經 看過一套程式交易系統(台指期貨)整整看有兩年時間...
那機器人 是不做當沖的 就這樣看著機器人出手作多 做空 加碼 停損 翻多 翻空 整整看了兩年多..
績效是接近300%(本金翻3倍)....(期間 經歷過雷慢兄弟跟歐豬風暴)
兩年後..不知道為何 金主停止租用機器人(年租金15萬)..
接著 看到金主自己下場操作 ..下場是..4個月 賠光本金..
因為某種特殊關係 所以 我有辦法同步監看那機器人主人(金主)的所有交易即時進出資訊..
期間 自己也曾嘗試跟著機器人的腳步進出..但是 即便監看時間長達2年多 還是無法讓自己排除自己心中的主觀多空意識去100%跟著機器人的腳步做單..眼睜睜就這樣看了兩年多 就這樣 錯失讓自己本金翻三倍的機會..
結論是 我承認 除非 我有一筆閒錢 而且天天不看盤 我才有辦法把那筆錢完全丟給機器人操作.
個人積分：18分
文章編號：48908068
abilly wrote:
老實說在各大投資討論...(恕刪)
很高興abilly大能夠分享這麼多的寶貴經驗，實在受益良多 !! 非常之感謝!!
我約從2012年春節後開始做期貨的程式交易一直至今，程式上線至今已經超過2年，本身也是相當認同所謂賭場莊家的法則，當然這不是我一開始就知道的事，因為本身工程師出身，並不是一直浸營在交易、技術分析這一塊。
而是因程式交易真正上線後(就是開始花新台幣，而不是做回測)，悠關自己的口袋，所以對交易的態度也改變，並開始慢慢深入研究有關程式交易、機械交易之類的文章(書)。
一邊吸收新知、一邊伴隨自己程式的交易，讓我越加肯定所謂 "機率" / "大數法則"，當然賭場莊家論又是在某一本書中看得的論述，甚為感動。畢竟這法則我在程式交易中實現它。
而台指期當沖交易則是我在2013年4月專職後一直嘗試的新程式，目前結果也是"尚待努力" ...
關於市面上的技術分析(指標)，我也認為還不堪用來當作程式交易或者交易的核心，畢竟穩定性、平滑程度都不夠，會讓程式疲於交易，反而適得其反。
關於股票當沖則是我一直沒有接觸的領域，希望能有機會去接觸它。
最後還是感謝你的分享，我會好好研究
個人積分：18分
文章編號：48908209
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文章編號：48908336
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文章編號：48908348
個人積分：18分
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