作SCP的單就不會賠錢,實際上也不可能為零,
只能接近,講的很神秘,要調整的話就是delta正負0.7為基準,
我猜他是講0.07吧..有些軟體是用百分比來表示
雖然有詢問遇上連續大漲或跌,這樣調來的及嗎?他是避重就輕完全不回應,
而且玩OP就是看在不叮盤,玩區間,若要叮盤玩期指就好了。
調整就是7%為基準,每天可作一次調整。設定在快收盤時才調整,
因為調整太多次手續費都吃光了吧,
我就試驗作了一組假設性的虛單,
這幾天試驗發現跟本不是這回事,
日期 69C delta 67P delta delta總合
7/9 50 41.17% 72 -43.55% -2.38%
7/10 57 47.17% 56 -43.55% 3.62%
7/13 5.1 3.34% 238 -76.89% -73.55%
像今日台股重挫,call的獲利完全沒法補PUT,
而且虧損會非常大,
也許因為要結算的關係,用delta不準吧?
若是7/9~7/10當然是獲利,因為盤變化不大,算是區間盤整,
若是以8月倉為基準
日期 69C delta 65P delta delta總合 總合
7/9 140 37.12% 192 -39.53% -2.41% 332
7/10 151 38.14% 190 -38.50% -0.36% 341
7/13 77 23.73% 317 -53.89% -30.16% 394
若以7%為調整基準,同時平倉,再SCP接近的delta
若不考慮手續費已經先虧損55點,看不出delta的優勢,
也許跟8月成交量有關,蠻多人還沒轉倉的。
有人可以指點一下嗎?

剛打錯更正一下是69C跟65P

玩OP不叮盤的人也不少吧...雙邊價差單,鎖獲利鎖風險。
安全,看錯邊虧損也不大,
而且..我是站在討論的角度來看呀..
買股票也會遇上連續跌停的也

若遇上地雷的話..
2位回答的大大
有一點小誤會了,我指的是非全天叮盤,
有空還是會看一下,像中午休息時,偷看一下,
而不是單子放到結算,
台指目前還是有上下7%的限定,
若沒遇上漲跌停,
delta變化會很大嗎?
大大提到7月倉因要結算,所以delta變化很大
但觀察8月倉,像昨天的暴跌,8月的delta也變化很大,
是因為賣雙方太近的關係?
或是成交量的問題呢?
to linfj1221
其實心中多少有些疑問,
之前作SCP時大多抓2邊價合。
就是雙邊大概都40點左右,
當時並沒有注意delta,我是後來才研究的。
6/24號時,台指一度漲停板,尾盤漲242點,
就發現SCP,PUT獲利遠不足以補CALL虧損
因為CALL已經翻2倍了。PUT卻只少1/2左右.
照那位網友的說法,論理論delta接近零的話,虧損會降至最低,
不知道有沒有一種SCP的單,
遇上大漲或跌2百點時,雙邊虧損可以互補,將風險降至最低,
然後再重新作單的。
之前曾試驗賣雙邊遠價,但不是很理想。