作SCP的單就不會賠錢，實際上也不可能為零，
只能接近，講的很神秘，要調整的話就是delta正負0.7為基準，
我猜他是講0.07吧..有些軟體是用百分比來表示
雖然有詢問遇上連續大漲或跌，這樣調來的及嗎？他是避重就輕完全不回應，
而且玩OP就是看在不叮盤，玩區間，若要叮盤玩期指就好了。
調整就是7%為基準，每天可作一次調整。設定在快收盤時才調整，
因為調整太多次手續費都吃光了吧，
我就試驗作了一組假設性的虛單，
這幾天試驗發現跟本不是這回事，
日期 69C delta 67P delta delta總合
7/9 50 41.17% 72 -43.55% -2.38%
7/10 57 47.17% 56 -43.55% 3.62%
7/13 5.1 3.34% 238 -76.89% -73.55%
像今日台股重挫，call的獲利完全沒法補PUT，
而且虧損會非常大，
也許因為要結算的關係，用delta不準吧？
若是7/9~7/10當然是獲利，因為盤變化不大，算是區間盤整，
若是以８月倉為基準
日期 69C delta 65P delta delta總合 總合
7/9 140 37.12% 192 -39.53% -2.41% 332
7/10 151 38.14% 190 -38.50% -0.36% 341
7/13 77 23.73% 317 -53.89% -30.16% 394
若以7%為調整基準，同時平倉，再SCP接近的delta
若不考慮手續費已經先虧損55點，看不出delta的優勢，
也許跟８月成交量有關，蠻多人還沒轉倉的。
有人可以指點一下嗎？
剛打錯更正一下是69C跟65P
玩ＯＰ不叮盤的人也不少吧...雙邊價差單，鎖獲利鎖風險。
安全，看錯邊虧損也不大，
而且..我是站在討論的角度來看呀..
買股票也會遇上連續跌停的也
若遇上地雷的話..
2位回答的大大
有一點小誤會了，我指的是非全天叮盤，
有空還是會看一下，像中午休息時，偷看一下，
而不是單子放到結算，
台指目前還是有上下７％的限定，
若沒遇上漲跌停，
delta變化會很大嗎？
大大提到７月倉因要結算，所以delta變化很大
但觀察８月倉，像昨天的暴跌，８月的delta也變化很大，
是因為賣雙方太近的關係？
或是成交量的問題呢？
to linfj1221
其實心中多少有些疑問，
之前作ＳＣＰ時大多抓２邊價合。
就是雙邊大概都４０點左右，
當時並沒有注意delta，我是後來才研究的。
6/24號時，台指一度漲停板，尾盤漲242點，
就發現ＳＣＰ，ＰＵＴ獲利遠不足以補ＣＡＬＬ虧損
因為ＣＡＬＬ已經翻２倍了。ＰＵＴ卻只少1/2左右.
照那位網友的說法，論理論delta接近零的話，虧損會降至最低，
不知道有沒有一種ＳＣＰ的單，
遇上大漲或跌２百點時，雙邊虧損可以互補，將風險降至最低，
然後再重新作單的。
之前曾試驗賣雙邊遠價，但不是很理想。
