【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權

本來要等夜盤再來下05w02,手癢就先下了,不過運氣很好,實單如下:
sp20800/543*20,bp20700/453*20,sc20900/132*20,bc21000/98*20
多頭收了90點,空頭收了34點,合計124點,代表的這星期不會輸,至少可獲利24點。
運氣好,結算在20800-20900之間,可以全拿124點。

還有貪心一點的作法,因為有24點的利潤,可以操作價外多頭價差,強迫指數上漲的概念,例如sp20300/bp20200,大概可以收30點左右,最大風險是結算在20200以下,反而會損失100-24-30=46點,所以只要下跌到20200左右,可以再下價外空頭頭價差(sc20400/bc20500)來弭補損失。


如何佈單
1.簡易,在任何指數都可以下(不管相對的高低點),先同時組多頭價差一買一賣或一賣一買,再用同樣的手法組空頭價差,應該都可以組到80點。

2.進階, 逆勢先組買方(怕大趨勢,所以要先做買方),再組賣方。例如,在相對低點先bc , 等有獲利時,再sc。萬一碰到大趨勢, 一直往下跌,可以不管他,等明天找機會sc,或者睡覺前,再往下一點sc,也就是將原先100點區間改成200點以上的空頭價差。
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