【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權

1/25指數18012
2月期貨空單5口,成本17240
周選
Sp17750/53*20
sp17800/70*100
bp17900/109*50(已停損50口)
bc17900/142*100
sc18000/83*100
sc18150/40*100
希望結算在18000~18150,期貨.月選空單及遠期選空單皆虧損中,期望吃掉bc100組價差單(bp價差單當棄子,結算在17900以上,p的部分約獲利2600點),目前整體虧損約10萬
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
ant1964
周結算價17896,獲利約20萬
1/31指數17960
2月期貨空單5口,成本17240
周選
Sp17650/64*60
sp17800/106*60
bp17900/146*60
bc17900/186*100
sc18000/127*100
sc18150/76*100
希望結算在18000~18150,期貨.月選空單及遠期選空單皆虧損中,期望吃掉bc100組價差單(bp價差單當棄子,結算在17900以上,p的部分約可獲利1440點)

2/15大漲,sc全平倉,上移到18650,p也全平。周結算價18632,整體獲利約20萬 。
2/15指數18662
2月期貨空單5口,成本17240
2月選
Sp18600/97*20
bp18700/143*20
bc17800/870*20
bc18400/303*20
sc18700/106*40
sc18900/41*20
希望結算在18700~18941

2/21 結算價18670,約獲利20萬
2/21指數18705
3月期貨空單5口,成本18807
周選
Sp18450/56*20 ,2/22平倉
Sp18500/70*20 ,2/22平倉
Sp18550/83*20 與期貨搭配, 2/22平倉
Sp18700/145*20,2/27平倉
bp18900/268*20
sc18700/150*20, 2/23平倉
bc18800/110*20
sc18900/72*20, 2/26平倉
sc18950/57*20,2/27平倉
希望結算在18550~18900,這種下法 (18700雙賣),結算在18700左右就是100分

2/22上漲 Sp18750/70*40,Sp18800/90*20 與期貨搭配
2/23上漲 bc18800/188*20,sc18950/93*20(2/27平倉),sc19050/55*20(2/27平倉)
2/26上漲 bc18800/183*20,sc18950/74*20(2/27平倉),sc19000/50*20(2/27平倉)
2/27下跌 bp19100/235*40,sp18850/49*40,sc18850/60*60
2/29上漲,p放棄,sc平倉往上調,結算價18993,約獲利15萬
這波3/4拉積盤,樓主還好嗎?
正常部位不會輸多少,可是上星期五貪心 (自認為該到頂了)多下百來組空單,目前約虧損50萬。及時改為多頭部位,如果周選結算19350以上,可獲利約40幾萬,這星期應該就是小輸收場。
3/6上漲,p放棄,sc平倉往上調19450,結算價19510,約虧損10萬
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3/6指數19507
3月期貨空單5口,成本18807
周選
sp19200/42*20,3/7平倉24
sp19300/53*20,3/7平倉35
sp19350/64*20,3/7平倉43
sp19400/88*40,3/8平倉30
bp19500/130*40,3/7平倉75
bc19500/145*40
sc19600/97*40,3/7平倉200
sc18750/47*40,3/8平倉161
偏多,希望結算在19600-19950

3/7大漲19709,bp19750/177*20(3/12平倉102),sp19600/107*40(3/12平倉10)sc19850/81*40(3/12平倉60),sc19950/52*20(3/13平倉4)
3/7上漲19791,sp19650/82*20(3/12平倉16),sc19950/72*20(3/13平倉4)
3/11下跌19715,bp19750/138*20( 3/12平倉102),sp19650/93*20(3/12平倉16), sp19550/60*20(3/12平倉8),sc19850/62*20(3/12平倉60)
3/12大漲19954,sp19900/51*40,sc20000/51*40(3/13平倉4)
3/13下跌 sc19950/15*40(3/13平倉4),sc19900/14*40
結算價19931 約獲利35萬
今年就分享到3月期結算吧
3/13指數19931
3月期貨空單5口,成本18807
3月選
sp19750/85*40,
sp19800/101*40,(3/15平倉154)
sp20000/191*20,(3/15平倉299)
bp20250/360*20
bc18800/1140*40
sc19900/182*40,(3/19夜盤平倉24)
sc20050/112*20,(3/15平倉19)
sc20100/94*20,(3/15平倉14)
偏多,希望結算在19800-20050

3/15大跌19730,bp20000/299*20,sp19600/66*40(3/18平倉10),sc19850/64*20(3/18平倉127),sc19700/131*40(3/18平倉237)
3/18 大漲19919,sp19950/107*40,sp19850/60*40,sc20000/54*40(3/19平倉17)
3/19小跌19867 ,sc19800/103*40,sp19800/34*40,3/19夜盤sc19800/64*40
3/20結算19747,約獲利30萬
3
a118376
抱歉,樓主,誤按到po 版,很感謝樓主無私地分享,希望以後有機會可以再看到樓主的實單範例
最近川普搞關稅戰,一個星期內先跌停,再漲停,實在不好做。
跌停後,貪心大舉加碼空單(bp+sc),本來獲利(期貨.週選.月選.遠月選.全是空單)變成受重傷了。
剛好思考改變策略------全部改成周選及無裸賣單---不需要看盤,等結果就好

作法如下
在指數上頭(上漲機率高),組多頭及空頭價差(區間100點或200點都可),放著不動,等週三再用價外雙賣價差單來加碼(目標是20點,減少損失)。也就是只要命中一次甜蜜區間(多頭及空頭中間),就不會輸了。
以100點為例,假設收了80點,最多輸20點。只要5個星期命中一次甜蜜區間,就夠了

這個星期的實單如下
sp19750/372*20,bp19650/311*20,sc19850/190*20,bc19950/136*20
多頭收了61點,空頭收了54點,合計115點,代表的這星期不會輸,至少可獲利15點,運氣好,結算在19750-19850之間,可以全拿115點
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