我做空選擇權今天跌500點我卻被斷頭我只能認賠嗎??

xxx168

571分

221樓

xxx168

個人積分：571分

文章編號：67412380

熱愛w580 wrote:
這位x大，你應該搞錯了，買盤是由我們被強制平倉才出來的，是有期貨商高掛賣盤！

很不幸那天我剛好參與屠殺你們賣家的行動，有手上有10900P 跟10950P
我們買家就是想高掛讓你們爆，不爽掛合理價格讓你們跑
當我手中P都清完我還是掛賣漲停價等你們來補，就是要讓你們死
我記得開盤時C跟P雙邊都還有空間讓你們逃命...
你們為何不逃?
你們為何不逃?
你們為何不逃?
你們為何不逃?
你們為何不逃?
為何要等到棺材運到你們家門口
券商砍你們頭才再抱怨制度不合理?
選擇權雙邊爆漲已經不是第一次了
為何你們槓桿要玩那麼大?為何要小孩玩大車?
券商早就跟你們講明了維持率不足就是會砍你們單
不管你倉內有三小單一率清空
為何你們賣家總是認為夜路走多不會遇到鬼?
期權市場本來就是不是你死就是我亡
我當買家你當賣家一有機會當然是送你上西天
不然我還佛心來救你，等你恢復元氣再來吸我?

ramon555

329分

222樓

ramon555

個人積分：329分

文章編號：67412504

ramon555 wrote:
同一履約價
履約價+CALL-PUT=期貨價格

價平10400
3月10400平均被拉到800
那6月平均1000應該是必然
當10400PUT被拉到1000
那10400CALL就是1000
樓主覺得11600CALL還會是1~200之間嗎?!
才疏學淺,不懂太多的數學理論公式
不過個人覺得可能介於600~800

趁現在線圖都還在
各月分的OP好好印下來研究研究
記得期指也要印下來比較
對以後操作會有幫助的!!!

也不用對造市者抱持太多的希望
這種行情逃都來不及了
還會去報價,幫諸位承擔風險!

darkknight2450

409分

223樓

darkknight2450

個人積分：409分

文章編號：67412515

熱愛w580 wrote:
2010-05-07新聞中美國證交所就有這種魄力已經成交的異常交易宣布不算，將2018/2/6應該把那些不合理成交價取消交易才對

2010的閃電崩盤我有一些微弱的印象，有錯請指正。

我記得那次，某些異常交易有被取消，印象中bats交易所取消了很多異常交易(美國有很多交易所)，但其它的交易所怎麼做我就不知道了，但它能取消交易，肯定一開始就有這個規範存在，它只是引用了自己的遊戲規則來做這件事。

至於這次台灣2/6的事件，我猜國內期交所，應該沒有類似的遊戲規則可以取消交易，若有的話，歡迎有人找出來討論。

另外，那天我剛好有看到異常現象，也有進出掛單，拿到了3口比較好的單，若真的被取消交易，我是勉強能接受啦，畢竟苦主比較慘，但我相信多數有跟我做一樣事的交易人，是不太可能接受的，尤其是賺很多的人。這可能會制造另一個不公平的狀態，而吵的沒完。

ps.我是拿sp sorry

-------------------------------------------------

我以為比較有可能的是指出期貨商或造市者的疏失，讓它們一起出來承擔損失，如此來降低苦主們的損失。我以為如此的可行機率較高。也可防止它們下次再亂搞。

另外，順便讓主管機關修改現有的遊戲規則，讓它變的更公平。

像去年的台指期瞬間跌停後，不就生了個動態穩定措施。不然像我幾年前就申訴過，希望有類似動態穩定措施的東西在期貨市場使用，來防止閃崩，但當時就是沒有推，官員也是人，事情沒發生，多一事不如少一事(要是我是官員大概也一樣

)。

不管是期貨商或造市者或主管機關，心態都差不多，除非他們自己也是苦主，不然別人的囝死袂了。

--------------------------------------------
幾年前，我多次不同的金融遊戲規則申訴中，有一次遊戲規則因此改變了一小部分，所以大家試試看吧，有做有機會。

arqfool

3080分

224樓

arqfool

個人積分：3080分

文章編號：67412553

ramon555 wrote:
價平10400
3月10400平均被拉到800
那6月平均1000應該是必然
當10400PUT被拉到1000
那10400CALL就是1000

也不用對造市者抱持太多的希望
這種行情逃都來不及了
還會去報價,幫諸位承擔風險!

原來如此,謝謝555 兄解說,又長一智...... 100分

剛才小弟為了推算555兄的公式,觀看2家軟體(元富&凱基)
2018/2/6 8:54 小台指06 收10559.
發現Call 6-11400,在8:54時,最高價[1220],同時間的Put 6-11400卻沒有報價,直至9:45,才有[1500]報價.
因為Put 爆了......

同一履約價
履約價+CALL-PUT=期貨價格
11400+1220-Put=10559,Put=11400+1220-10559=2061...

所以任一邊漲停,另一邊會失火喔.....

卍遇到爛人,及時抽身,遇到爛事,及時止損! 羅斯柴爾德-洛克菲勒卍

熱愛w580

21分

225樓

熱愛w580

個人積分：21分

文章編號：67412640

ramon555 wrote:

價平1040...(恕刪)

同一履約價
履約價+CALL-PUT=期貨價格

小弟才疏學淺，這個公式請教R大如何來的？

易笑看人生

28分

226樓

易笑看人生

個人積分：28分

文章編號：67412754

謝謝您

易笑看人生 wrote:
政府的職責就是維護...(恕刪)

pineman

1067分

227樓

pineman

個人積分：1067分

文章編號：67412819

熱愛w580 wrote:
同一履約價
履約價+CALL-PUT=期貨價格

小弟才疏學淺，這個公式請教R大如何來的？...(恕刪)

PUT CALL PARITY

ramon555

329分

228樓

ramon555

個人積分：329分

文章編號：67412830

選擇權轉換/逆轉
也就是利用選擇權組合來代替期貨
相同履約價
買進一口CALL+賣出一口PUT 相當於買進一口小台
賣出一口CALL+買進一口PUT 相當於賣出一口小台

結算日結算價是10000點
是不是10000點的CALL跟PUT都歸0

在結算日前
指數來到10000
假設
10000PUT=1000
10000CALL=300
我如果買進10000CALL(300點) + 賣出10000PUT(1000點) +賣出1口小台(10000點)
結算在10000點時,我是不是就有700點的無風險套利空間!!!
你可以去推算在任何點位結算是不是都是700點!

ramon555

329分

229樓

ramon555

個人積分：329分

文章編號：67412951

arqfool wrote:
同時間的Put 6-11400卻沒有報價

11400PUT是深度價內的,你會去做嗎?
要從價平去推算!!!

個人覺得
8:50~8:55有大戶的程式停損單跑出來
波動率順便被放大
大部分的散戶應該是9:00~10:05指數下殺的過程中被請出場的

操作順序
1.大量買PUT-->波動率會增加
2.放空期貨 -->OP價格被帶動
3.殺現貨 -->大家開始恐慌
4.主力收割!!!

3~5年多空循環最後的階段就是
~用暴力奪取暴利~

散戶要能自保的方式就是
低槓桿
入金
保有部位
才有出金的機會

易笑看人生

28分

230樓

易笑看人生

個人積分：28分

文章編號：67413470

bob19620102 wrote:
你是新手?..做期...(恕刪)

我2/6那天瞬間就被慘平倉,現是補繳不足的部分,心很不甘,我持有的都是2月C11600,11700

我做空選擇權今天跌500點我卻被斷頭我只能認賠嗎??

小惡魔新聞台

小惡魔廣編特輯

我做空選擇權~~今天跌500點我卻被斷頭~~我只能認賠嗎??

小惡魔新聞台

小惡魔廣編特輯

今日熱門文章 網友點擊推薦！

我做空選擇權今天跌500點我卻被斷頭我只能認賠嗎??

今日熱門文章　網友點擊推薦！