這個問題應該是要去問bob大的，不過他從以前就強調過要自己想，所以我也不好意思去問他@@
他提到關於套利的作法，年初的時候我就想過，但是想不出來，就放棄了
剛剛又提到，我就又去翻了一下舊文，又想了一次，還是沒搞懂，所以想說在版上問問看
看看有沒有好心的大大願意指點我一下的^^
bob19620102 wrote:
因為我精算過 S72C跟72P兩邊都套 精算出就算出現單邊漲跌停都完全0風險 而且肉最多...(恕刪)
而那幾天的期指、選擇權的價格如下：
2012/01/13
Buy 201202 7200P 288
Sell 201201 7100P 148
台指：7165
2012/01/16
Buy 201202 7200P 236 -52
Sell 201201 7100P 66 -82
台指：7093 -68
2012/01/17
Buy 201202 7200P 149 -87
Sell 201201 7100P 5.4 -60.6
台指：7227 +137
2012/01/18
Buy 201202 7200P 156 +7
Sell 201201 7100P 0.1 -5.3
台指：7207 +18
可以看到，結果的確是賺錢的
不過看不懂為什麼這樣作，更不懂為什麼這樣可以跌停漲停都零風險
光是2012/01/17 漲了137點就吃掉前一天的獲利了
如果2012/01/16當天是漲停的話，7100P賺到的點數可以完全Cover 7200P賠掉的點數嗎？
雖然遠月的OP漲得快跌得慢，不過都漲停了，7200P應該會跌掉不只一半吧
所以除了看不懂，還是看不懂，不曉得有沒有大大可以指點一下呢？
在此先說聲謝謝^^
