arqfool wrote:
鎖單先決的條件就是...(恕刪)
路過發言請教一下
這邊的鎖單, 應該是停損吧?
台指掛停損單應該只能用市價單, 無法保證能限價成交
這裡讓我想不通, 同一個帳號停損跟分兩個帳號停損有什麼差別, 用不同帳號下單價位會比較好嗎?
分兩個帳號就得有兩份資金了, 不同期貨商軟體還各不同, 手單不會手忙腳亂嗎? 程式下單會好一點沒錯
同一個帳號, 多空部位保證金還能互抵, 兩個帳號的優點我實在想不通
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另一個問題, 隔天跳空結果賠100點, 以下是我的自言自語, 可能與樓主不同
雖然成交的是選擇權不是期貨, 虧損金額會打個折
不過仍然已經高於鎖單50點了
之後不管怎麼補救, 這筆單仍算是失算的單
其下場只有兩種, 一是擺到結算賭歸零(或凹到不賠), 二是平倉認虧損
我想平倉認列虧損並不是選項之一, 因為樓主交易精神是收價金拚結算歸零
所以我想, 也許是加碼攤平讓平均價降低, 然後等能安全出脫降倉的時機
但這一切都有大假設, 持單等到結算是否安全
如果結算結果是安全的, 那如何加碼攤平都是安全的, 越後面的單能賣越高的價格
要越低才加碼也是方法之一, 至少代表盤整的機率越大
如果趨勢一去不復返, 因為加碼的時候並不知道這會是個趨勢盤
所以等到加到一定口數(風險)後就需要停止, 比如是超過區間多少點便不再攤平
就算凹到結算, 虧損金額也是控制在一定範圍之內, 在這裡加碼口數應該要看統計結果了
一般作選擇權莊家常看最大未平倉口數落在哪個履約價, 然後抓附近檔位在近月開始時賣出
結算突破最大未平倉檔位之可能性 比 突破價內 C+P 價格之範圍 來得更小, 但同樣利潤也較低
如果要實施先等期貨走至箱型邊界某個程度時才下單 是會比 一開倉就下單 來的更容易遇到趨勢反轉
但, 就算等到了點位才下反向單, 就算下跌到某個點位只買買權, 指數仍然可能不會反轉而盤整直到結算
這種盤可能不虧錢的, 一是期貨, 二是當莊家, 作單純買方反而可能賠錢
所以, 一切策略終究回到 統計 上面來檢視會比較有意義, 有數據上的支持就放心去執行 (也算程式交易的一部分精神)
如果沒有經過統計就貿然下單, 恐怕很容易一遇上操盤不順就放棄所以過往認為大有可為的
在沒有相當信心與經驗, 任何新的策略都只該用小部位做實驗, 而且最好是獲利後才以獲利的資金來擴大部位
不是馬上投入大筆資金
arqfool wrote:
不是趨勢軌道，請別...(恕刪)
