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放空0050 還是 買台灣五十反的報酬率大？

  • 2016-08-13 9:25
  • 17765
請問各位先進
放空0050 還是 買台灣五十反的報酬率大？
放空0050 似乎手續費較貴 但完全貼近真實的台灣五十漲跌
買台灣五十反一 一兩個月會被吃掉時間價值

有人有做過統計嗎？
若放三個月 下場是跌的話 哪一個報酬率把較高呢？
2016-08-13 9:25 #1
文章關鍵字
報酬率 台灣 0050 五十
nijawang
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2樓
nijawang
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成醫 wrote:
放空0050 還是 買台灣五十反的報酬率大？


50反這種ETF的特性根本不適用長期持有！
其所謂的反向效果只有1天的期限，放久就「沒效」了…
真的看空台股，當然是放空0050才是！
你應不會只看空一天吧？
蔬食抗暖化，減碳救地球！
2016-08-13 10:40 #2
ayz847
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ayz847
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是我不當取樣，本段有誤。請看6樓。特此更正。

1.0050很難有券。
2.0050今年開始一年兩配息。所以放空0050，半年就要強迫回補一次。
2016-08-13 12:10 #3
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感謝感謝！
您的資料太寶貴了！

ayz847 wrote:
最近三個月台股是漲...(恕刪)
2016-08-13 12:18 #4
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是的
您說的沒錯
但是融卷放空 我擔心有強制回補 甚至被嘎上天的痛苦
ETf則因為流動性大 手續費低 有比較好的脫身管道
不知道我說的對不對

nijawang wrote:
50反這種ETF的...(恕刪)
2016-08-13 12:21 #5
n8362995
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n8362995
n8362995
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ayz847 wrote:
最近三個月台股是漲。...(恕刪)


這樣的說明似乎有問題！

1.
最近三個月0050是+19.14%，但扣掉0.85的除息，0050只漲了17.39%(放空與除息無關)
2.
直接看台股的下跌段應該更清楚吧！


看下跌段：
T50：2015/5/25-8/24跌了18.67%
T50反2015/5/25-8/24漲了25.44%


T50：2015/5/4-8/4跌了8.80%
T50反2015/5/4-8/4漲了12.66%



看跌的話，直接買T50反似乎較有利！

2016-08-13 19:03 #6
ayz847
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ayz847
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n8362995 wrote:
這樣的說明似乎有問...(恕刪)

有道理。是我不當取樣。

或者說，要看這三個月是乾乾脆脆(穩穩當當)的跌，還是扭扭捏捏(起起伏伏)的跌。
若前者，T50反賺得多；若後者，放空0050賺得多。


2016-08-13 19:44 #7
nijawang
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nijawang
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蔬食抗暖化，減碳救地球！
2016-08-13 19:58 #8
n8362995
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n8362995
n8362995
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n8362995 wrote:
看下跌段：
T50：2015/5/25-8/24跌了18.67%
T50反2015/5/25-8/24漲了25.44%
T50：2015/5/4-8/4跌了8.80%
T50反2015/5/4-8/4漲了12.66%

上面的下跌段，T50反大勝放空T50。

另一個下跌段：
T50：2015/11/05-2016/01/21跌了15.14%(為了避開10/26的除息日，不選2015/10月)
T50反2015/11/05-2016/01/21漲了14.87%
兩者似乎沒什麼差距了！

2016-08-14 8:07 #9
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N大您說的很對
我禿然想到其實這是一個很簡單的數學問題
當分子（差距）一樣時 分母（50反 或 台灣五十原本價格）越小
則相除之下 分母越小得到的報酬率越大

但五十反的差距必須扣掉一點點管理費等 但由於很少 如果大盤跌的夠多 反而不需要太計較
這樣看下來 買漲的五十反 由於分母是拿兩個中小的那一個分母來除 反而長的多
而放空台灣五十則因為 兩個分母是大的那一個來除 所以漲的少

如此看來五十反似乎也沒有那麼不堪啊
當然我相信放越長 五十反越吃虧

n8362995 wrote:
上面的下跌段，T50...(恕刪)
2016-08-14 8:15 #10
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