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股票又不是債券,有賺錢又不一定要配息,配息(殖利率)只是一種投資人自我安慰,投資股票最原始的初衷不外乎就是參與公司的成長,賺取股票的價差,但這幾年台股低靡不振,失去往日風華(也反映出全體薪資偏低)才有人注重所謂... 更多

1.一個期貨或選擇權市場的成功與否,在於流動性(成交量)與公平制度,我們是號稱全球前十大選擇權成交量的交易所,引入SPAN看個人怎運用,並沒有甚麼不好的,運用得不好,當然是投資人的責任,但制度與流動性做得越好,... 更多

要說遊戲規則 ,請各位苦主可以參考附圖,期交所代為沖銷要點:首先,據我所知,很多人都是被"電腦" 執行強制平倉的, 請問電腦有無期貨業務員的資格? 今天會需要期貨業務員的資格,就是在於專業,... 更多

那請問道瓊那天跌1千多點,請您去查美國CME小S&P500 選擇權買權報價,看有無漲停板或是漲得很離譜,波動率上漲,買權賣權都會漲,但買權不會漲停板, 只會小漲, 請順便看美國市場如何造市的,美國是選擇... 更多

1.在SPAN 的情況下, 只要部位中存在賣方部位,必然有被期貨商的智障電腦軟體判定維持率低於25%的砍倉風險, 我前面也說過, 你作價差單 ,即便是持有權利金支出的風險有限部位,還是有可能被電腦誤判砍單,另少... 更多

我論述的重點,主要是風控作業的瑕疵與過失,很多人甚至苦主都把焦點模糊,例如有些人提陰謀論,有些人覺得不合理但說不上來問題在哪...一堆想法,但很少人提及,期貨商風控作業的瑕疵或是過失, 依照林小姐的例子,當然我... 更多

那請問道瓊那天跌1千多點,請您去查美國CME小S&P500 選擇權買權報價,看有無漲停板或是漲得很離譜,波動率上漲,買權賣權都會漲,但買權不會漲停板, 只會小漲, 請順便看美國市場如何造市的,美國是選擇... 更多

你只要持有賣方部位, 例如2/5買進2月10000的PUT一口,權利金支出3點,同時賣出2月8800的PUT一口,收0.6,賣權空頭價差,用SPAN 計算保證金,當日大跌, BP10000大漲賺錢,但賣出的部位... 更多

長官們您好!! 關於維持率低於25%強制砍倉的盲點, 我必須點出期貨商執行這制度有許多盲點,希望主管單位能重視,以下收集各方經驗歸納總和:1.SPAN制度衍生的誤判風險,SPAN制度為保證金最佳化,非組合單,故... 更多

很遺憾,看到很多網友回應竟然都是理所當然,甚至幸災樂禍, 我來幫版主分析吧,這整個就是主管機關縱容期貨商造成交易制度與風控瑕疵的後果,所以才會產生改寫選擇權理論的台灣一大奇蹟,分析如下:1.交易制度與風控存在重... 更多

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