自行 google 就有一堆樣本文章
寫的很清楚 但還是有人有疑惑的問
歐式選擇權 不能隨時履約 所以一定要放到結算日 中間不能結束嗎 ?
如果可以 為什麼要寫 不能隨時履約呢
我的回答是
不能 隨時履約 跟可以隨時平倉 是2件事
履約結算價格 是 期交所定的
平倉 是指
盤中市場上買賣雙方決定的權利金,不是標的物之結算價格。
你不可能 成交在 134501秒 你不可能在盤中就確定今日收盤的結算價
所以 盤中你當然可以平倉 你是依照 吃單或掛單的買賣掛價來平倉
不是依照什麼 理論價 結算價 來交易
每天日盤收盤後 期交所會公布結算價
那是用來計算 賣方的風險值 需不需要發出追繳通知用
不是拿來給你 非結算日盤後 平倉用的
只有結算日 的收盤結算價 才是拿來給未平倉的 平倉用的
謝謝
2023 1.2月 累計的自然人 選擇權成交量 居然比 2022 1.2月 大減 30%
我曾在文章提過
標題 一年成交 5萬口 早就變成笑話了 那是5年前開樓的標題
去年有好幾次 單月 就成交 4萬多口
一年 根本就是 幾十萬口 才對
前一陣子 有以前的營業員聯絡我 他跳槽了
(營業員 跳槽 是很正常的事 不用大驚小怪)
他跟我說 如果我能把這些的單 轉到那邊去
他們主管同意 用絕對破盤的手續費 表示誠意
他說的價格後 我同意 100%是破盤價
(他知道我的手續費是多少 所以一出手就要讓我有感覺 否則不是鬧笑話嗎 哈哈)
但我也跟他說 現在沒有那麼多了
而且 我還有一些因素要考慮 ....
今天查了 期交所的統計資料
原來 整體自然人衰退這麼多 大減 30%
希望我查的是錯的
不然 真的是警訊
有了雙周選 居然 還大幅衰退
難怪 能成交有大量的客戶 公司要積極爭取
把別人家的大戶爭取過來 壯大自己 削弱別家期貨商市占
這是正常的商業行為 對吧
謝謝
過年前提到 前2年 是在 320
感覺 270 低了很多
但記得嗎
2014 年時 有時候週三開倉後的隔日 週四的價平和 已經剩 50了
要知道 周選是 50一履
所以 周四的價平和 只剩 50 是個什麼概念 可以自行想像 還有 5. 1. 2 .3 (四個交易日)
當然 月高低點 壓縮在 200點 也沒什麼奇怪
當時的 大盤 約在 9000多點
現在坊間還是相當多人 使用裸賣策略 啟倉 收在 8-10點 約賣在價外 5-600點
可是在當時 10點 就在價外 100處 不是 5-600點
進一步說 當權利金越少 整體交易者的交易量 絕對是趨向萎縮的
因為可操作的履約價 會更集中
謝謝
證券公司 可接期權單 但期貨商 不能接證券
所謂的 證券公司 期權手續費貴 ? 那是 騙一些外行人的說法
更正 ~ 對於 一般散戶 證券公司也懶的爭取 期權戶 都不在乎你 開貴貴高高的 剛好而已 ~
但只要量大到 讓他有感覺
很多 同一家證券公司 都敢喊 我們家期貨商 多少 我都跟
這種專挑大戶下手的策略
對期貨商 會是重傷害
每個人 下的單量 都是有極限的
綜上幾篇所言
權利金 低 成交量就會越低
1.2月 整體自然人 交易量 大減 30% 就是一個警訊
對於 只下 1.2口的人 早就減無可減了
證券公司 或 期貨商 根本也不在乎 這種 幾口量的客群
證券公司 大搶 期權大成交量的客戶 已經 不是新聞了
別再相信 證券公司期權比較貴 這種事了
謝謝
金融交易的面紗
也早就 被 數十 上百位 開課 開訂閱的老師 來廣為流傳
現在還要談金融策略創新 可說是越來越難
策略失效 廣義來說 也早就不是新聞了
但如果聚焦在 選擇權
那麼 相對而言 失效的可能性 小很多
很簡單用膝蓋想也知道
這跟 選擇權 有時間價值 的特性有關
結算價外必歸 0 不是不一定
而是 100的規則是如此
你應該研究 早晚會失效的策略 ?
還是聚焦在 因為某些特性 使得策略 相對比較可以持久呢 ?
謝謝 ~
我寫上面 的底氣 來自於
我不敢說自己賺多少 你當然可以懷疑 我賺不多
但我敢說 到本月為止 還是 連續幾十個月獲利
更不用懷疑 我會不會大賠
傻了嗎
日或周 當然可能賠
我是人不是神 說 這麼多年來 每天都是淨獲利 這種吹牛的話
我沒那麼無恥啦
現在月要賠 ~ 想太多了吧
早期當然有可能
但 當洞察了 選擇權的核心時 月賠變得幾乎不可能
我依據的是
我忠實記錄 大量 長久 長期選擇權的歷史資訊紀錄
光憑這一點
大量 長久 長期選擇權的歷史資訊紀錄 並加以分析
仔細歸類 並分析
仔細歸類 並分析
仔細歸類 並分析
結論是
我敢說我懂了選擇權一些竅門
不過分吧
謝謝~
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