嵐牙 wrote:
純SC的勝率高??...(恕刪)
純SC 訴訟或是調解的方式贏面都很大,可從幾個面向來思考:
1.目前券商的態度可看出,是願意跟你們協商的,假設券商是站得住腳,根本不可能用手續費折價來跟你協商,懶都懶得理你,券商試圖用最低代價,來解決他們的錯誤,避開訴訟
2.選擇權因為流動性不佳造成的價格扭曲,已經涉及價格操控,這是期交所的錯誤,期交所有義務防止一切人為的價格操控的事情發生,舉凡全世界各大期交所都是嚴防這種事情發生的
3.就0206當日大跌來說, 單純賣出買權(SC)這策略而言,即便波動率上升是可能造成價格微漲(正常的情況)但假設你戶頭內有足夠的資金,就應該沒有被強平的必要,而強平的發生如果是依據瞬間的漲停扭曲價格,這是券商風控作業上的疏失,強平的目的是為了維持交易秩序,避免重大違約與超額損失的發生,影響市場交割,但單純SC策略 顯見"當日"並沒有違約的可能性,券商既不該對此策略作強平的動作(不過以上是個人見解,因為這涉及價格人為操控,流動性,風控方式..制度面的缺失)
以上參考!!
