炒年糕先生 wrote:昨晚我14230加碼1口大台多單了!
142XX 多單2口大台進場
所以這次操作多單，共有3口大台，即戰力增加50%，當然也要同時思考到停損時的殺傷力也增加50%，等等，我前一篇文章還在說，這次會守"紀律"，依照自己設定的放大口數策略，先等一敗才加口數，但現在還沒經歷一賠，怎麼就放大口數，轉向了呢?
【怎樣才算違反紀律】
過去兩天我一直在問自己這樣算不算不守紀律，嚴謹角度來說是不守紀律的，因為違反自己所設的交易規則，但每次會想改規則都是有原因的，改變的原因是否有道理? 能否帶來更好的期望值?
若可以，那值得改，若沒有助益就不改，聽起來是廢話，重點是我們怎麼知道每一次的修正改動策略是否有助益? 而且，就我個人經驗，每次修正的理念/理由，常常會挾雜著主觀偏袒或是貪心等情緒而變得不客觀，進而忽略真正核心的交易道理，這樣就很容易製造出一個無效(中性沒有更壞但也沒有更好，只是多麻煩的)的策略，甚至是扣分易虧損的策略
面對這問題，我的實戰應對是靠回測數據來驗證是否有長期正期望值，有一些無法驗證的策略，則只能盡量的分析正反觀點，然後才能制定或修訂該策略，重要的是要誠實面對自己內心在寫下這正、面觀點時是否心術不正，最後一步就是實戰該理念，然後有了幾次的經驗後再檢討是否修正或是固定該策略
交易中有好幾個環節需要面臨抉擇，每種抉擇都需要採取對應的策略，又分為核心策略跟其他輔助策略，這些策略組合起來就是交易系統
核心策略
以我的交易系統來說，核心策略就是依照某技術指標，在某條件下進場做多，並同時間以進場價的1%做為停損，當指標達到某客觀條件時，就會停利(假設過程中沒觸及停損價)，核心策略是萬萬不能改的，如開樓首頁提到，我這核心策略回測近20年的數據，證明它在長期下是會賺錢的(正期望值的策略)，在過去3年半的交易也是用這核心進出場策略，共交易了167次，經歷了三段的連虧期、連賺期，這實戰數據與回測數據的結果相近的
因此，在心裡有底下，才能比一般人多一些抗壓性，承受8連虧這種沉重壓力，而這167次的實戰截至最新，已實現104萬，以實戰證實了這核心策略不止是過去20年虛擬回測是有效的，3年來的實戰也是持續有效，唯一讓它無效、效果大打折扣的只有一個，那就是當我不守這核心策略的時候，如前幾篇提到過，我不守這核心策略而少賺或多虧的金額，超過50萬以上… 而慶幸的是，相較於其他交易者，我不守紀律的次數算相對少，100次約5~6次吧，因此，我對自己的期許是100%嚴守核心交易策略，過程中不斷有許多挫折或是想扳回一城、想擺脫生活中的不如意而貪心想賺更多的方法，進而誘惑我想改這核心策略，美其名優化，實則反效果白忙一場居多
輔助策略
而，放大口數則是我面對當資金變大時所需採取的輔助策略，它不會影響到核心策略的進出點位，但會影響到最終損益的大小，而我確實違反了這項輔助策略，進一步想修正該策略，但我沒有違背核心策略喔，綜合下來，我對於自己所設的交易系統是不守紀律的
接下來就是檢討這不守紀律是否值得，以及修正的觀點是如何推翻之前的觀點
【策略: 放大口數的時機2】
之前的觀點:
修正後的觀點:
綜合前後觀點
2023/6/2更新
2020年3月下殺只有2口(從3縮到2)，績效差了近50%，約當20萬
2022年1700點那波，小螞蟻2口小台(原先2或3口大)，績效差了好幾倍，約當40萬
2023年5月這波，差了近20%，約當10萬
每次少賺的損失都蠻大的
如果只是小幅突破，也多半是績效反覆持平震盪，就算因為新策略而少賠(相較新策而言)並站在邊際線上，只要一次就又跌破邊際線下，帶來的效益有限且小，易一下子就被吃掉
有一些事，若沒有說服自己，每次發生就卡卡的在心裡，那就有檢視的必要
而目前策略是只有在小螞蟻時，因為倉位差距實在太大，而且大連虧已很有可能隨時迎來大連賺，特別是單次大賺，單次大賺若只有小螞蟻真的是虧大了，但是大連虧-10%的臨界線，跟一般倉位放大縮小的臨界線，在大賺時卻只用了小倉位，損失都是大的，令人一直耿耿於懷，超介意的
1、小連虧: 而我之前的立論是說，連賺數次後才會進到放大倉位的邊際線，而因為連賺了，所以之後有較大機率是連虧較多，這點我同意，但是小連虧不斷或是賠多賺少的情形下，由於輸多賺少，要越過那條放大的邊際線就變得很難，基本上不太會越過，沒越過下，新制舊制就沒差了(平手)，因為沒有適用的機會，反之，如果小連虧中穿插一次大賺，那麼新制就能立即發揮放大獲利的戰力，帶著大口數大賺，大舉超過邊際線，舊制則只能小口數的大賺越過邊際線，因此，新制是比較有利的(新制+1分)
2、小連賺: 那假設是遇到連續小連賺，那麼，舊制在突破新制的那一次小賺，就能穩穩的站在邊際線以上，但新制可能因有加碼口數有折損而無法站上邊際上，而下一次若再獲利，則舊制100%以放大口數交易，新制則仍以小口數交易直到突破邊際線的那一刻才放大，此時，舊制略有利(舊制+1分)，但影響數很小啊，因為是小賺，而且新制只要某次交易獲利一超過邊際線，就立即放大加碼，新制跟舊制倉位數一樣平起平坐(平手)。
3、單次大賺(前期加碼): 這不用說，前期累計損益就超過邊際線，就放大口數，新制超有利(新制+5分)，也很多次實例證明。
4、單次大賺(後期加碼): 舊制的單次獲利可以一舉超過邊際線，並於下次開始大口數，但新制則因後期加碼單因拉回虧損，而無法越過邊際線，而於下次仍小口數，此時，舊制因沒有加碼單虧損而有利(舊制+2分)，但只要下次仍賺，新制仍很快就能進到大口數行列，而且，假如該次大賺之後接著的是虧損，那麼反而舊制是用大口數在賠，新制是小口數在賠，新舊制又拉近差異(平手)，所以，沒有一定的
綜上，新制在單次大賺且前期加碼，有極大優勢，實務也發生過好幾次，每次都是一路悶到底，而其他小連賺、小連虧也看不出明顯差異，綜合下應採用新制
做法: 假設做多，接近邊際線時(定義: 獲利1%以內)，進場後，立即計算離邊際線所需之漲幅點數，並於該目標點位設定觸價買單，口數就是目前口數與下一階口數的差額
2024/4/16: 加碼單進場後一樣要設停損，由於已獲利拉大，加上交易簡化，以原單的停損價位相同
假設15700進場10口小台，資金300萬，
(15700x50x10)/3=262萬
目前資金305萬
- 邊際線目標資金: (15700x50x12)/3=314萬
- 離邊際線資金差距: 314-305=9萬
- 離邊際線點數差距: 9萬/(50x10)=180點
- 加碼觸價單設定: 15700+180=15880
- 加碼口數: 12小台-10小台=2口小台
- 假設16500停利出場
- 舊制獲利: (16500-15700)x50x10=40萬
- 新制獲利: 40萬+(16500-15880)x50x2=6萬=46萬
- 新制較舊制多6萬
放大口數的策略也是，之前想的不夠周全，就會有再優化的需求
其實，另一個會想重新檢視這個輔助策略的原因是，我個人主觀判斷這次操作可能也會是個波段的機率是蠻高的，如果判斷對的話，有機會碰到年線15000位置，那麼少了這1口會覺得很可惜，才再次檢視這策略邏輯是否無懈可擊
註: 下一篇，如果行情真的順勢發展，再來分享為何看好這波多頭反彈，長期仍看空至10000點
