0626 程式交易的績效陷阱(下) Day(114)

請問,當系統使用者越多時,會不會有反反擦鞋童理論
我是人,我反咳!

挖.....這...也不是不可能><

可能要測試看看才知道了~

john0002 wrote:
請問,當系統使用者越...(恕刪)
讚喔

感謝分享


Mr.紅火蟻 wrote:
小弟最近研究出一個股...(恕刪)
應該要注意
值得你偶深思
這樣就很夠了吧
系統是很好的創意
不過應該還可以改善一些
比如還需要增加某投資周刊在鼓吹哪幾隻股
電視投顧和股友社的老師們都叫學生炒哪隻
要知道新聞並不是所有散戶的動向指標
決策權重也很低,因為稍微有做過功課的散戶都不太會相信新聞

Mr.紅火蟻 wrote:
小弟最近研究出一個股...(恕刪)


是針對市場新聞作出量化的測量與分析?
給您鼓勵鼓勵

Mr.紅火蟻 wrote:
小弟最近研究出一個股...(恕刪)


酷酷

建議也可分析一下各大討論區的熱門帖
小弟觀察01也有此現象
可惜小弟不會量化...
Mr.紅火蟻 wrote:
小弟最近研究出一個股...(恕刪)


嘿嘿,沒想到在這邊遇到同好了。

想用情緒分析的方法找出市場趨向,是個可以發展的主意,不過小弟認為你提出的模型邏輯上有些問題。值得再思考一下。

第一個,新聞其實是落後指標,很多時候是股價大漲或大跌之後,記者再來找理由、找受訪者寫文章,就讀者看起來當然頭頭是道,是漲是跌都有理由可寫。既然是落後指標,盤面大漲或大跌很快就反映完了,自然要拉回修正一下,就會給你一種看著新聞對作會賺錢的錯覺。

就結果來看雖不中亦不遠矣,但這套方法有盲點,就是系統可能區分不了新聞中影響中長期盤勢的系統性歸因,以及影響時間較短的表面歸因,因此當景氣長期看漲或看跌時,這套系統可能失效。

簡單來說,並不是散戶看了新聞而很有信心地湧入多空某方,也無法保證新聞反映了散戶的心性,這套系統有效可能只是因為物極必反的原理罷了。

當然這點我相信你也想到了,所以只考慮當天新聞一面倒看好或看壞(累積分數超過正負十)的情況,並將之視為不理性的消息面波動,這是個可行的調節方法,但要注意產業新聞的比例跟總體經濟消息差距變動甚大,如果個別公司的新聞過多,正面或負面的消息累積下來一下子就衝破了門檻,但個別公司的消息可能並不能影響大盤走勢,那麼這套方法就有危險。

再者,我們很難去除人為操弄新聞走向的因素。背後黑手操控新聞的目的是難以猜測的,如果今天有人想要出貨放好消息,那麼這套系統就很有用,但如果黑手放好消息是鐵了心想撐住盤面(或至少撐一陣子),照著這套標準操作可能會被軋到天上去,反之亦然。

所以如果要判斷短期間盤面的波動,單靠分析新聞風險仍然不小,建議是找出可以輔助的指標。這篇文章或許可以給些思考的方向
投資者情緒:分析市場的第三條路徑

我自己是把新聞資料庫當成判斷景氣的指標之一,做波段操作,配合其他的經濟指標來判斷。不過我進出場的次數很少,目前幾乎空手,等時機中。如果有興趣再來討論吧。
關於反擦鞋童的核心想法,我想再補充一下,

系統核心的理念是永遠與群眾想法相反,

並且系統可分為以下兩點:

1.反市場資訊

2.反群眾操作



先說關於反市場資訊吧!

請各位參考一位從中國時報離職的記者所寫的文章~



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