東東別這樣 wrote:在各位前輩面前獻醜了..講點廢話 也是心
對於能專職操作者，我總是敬佩與羨慕，可在強大壓力下，做自己！
由於本身對程式不熟，故對於程式交易者更是五體投地，
疑......看你的描述,該不會是我的噗友"可狙”吧？！
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eWang0168 wrote:
關於用統計模型及機率來解釋未來的市場走向是否正確，
就我目前2年來的親身體驗，並非不可能。...(恕刪)
當然不是不可能
只是幾個方向或許大家可以重新思考一下
A.所有科學研究的重大突破,都是因為有前人的肩膀可以站
程式交易已經累積了數十年的成果,與其自己花兩年時間用寶貴金錢去試誤
不如好好研究過去這些年來程式交易者到底發生了什麼事
華爾街老爹們從哪裡賺到錢?
又是從哪裡踩到地雷而傾家蕩產!?
為什麼股神是巴菲特,巨鱷是索羅斯...
卻不是任何程式交易者? 不是海龜計畫成員 ?
是有什麼關鍵因素限制了程式交易者的資產增長嗎？
B.這世界上學問的型態不外乎三種
1.已知的事物 2.已知的未知事物 3.未知的未知事物
統計學只能幫你做到第二項
股市,或是總體經濟是屬於第三項
而這是機率統計所無法企及的領域
舉例來說,數十年前你即使能夠鉅細靡遺收集到每一個微小數據
對整體股市的每一面向作出描述統計
你也無法利用過去的經驗,命中現在的臉書狂熱與智慧手機產業對股市產生的影響
甚至躲避金融海嘯的系統性災害
因為那是<未知的未知>
是混沌理論中的非線性系統
你不會有數據,甚至於完全無法想像!
因為那是收集數據以前並不存在的東西!
像黑天鵝一樣出現,狠狠打亂你原本的步伐與計畫
所以技術分析,或是基於技術分析的程式交易最怕黑天鵝
因為它直接挑戰了你兩個最重要的邏輯假設
1.所有的資訊,完全反應在價量變動上
2.歷史買賣取得的操作邏輯,會在未來重演
無法規避黑天鵝的程式系統,不是說不會幫你賺錢
只是像前人曾說過的---＂你一天不離開市場,賺到的錢就不是你的"
真正管用的交易系統,我想應該是要能確保你賺到的錢,也能讓你花到...
這樣才有真正意義上的confidence interval,值得拿出來談
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J1977 wrote:
當然不是不可能
只是幾個方向或許大家可以重新思考一下
A.所有科學研究的重大突破,都是因為有前人的肩膀可以站
程式交易已經累積了數十年的成果,與其自己花兩年時間用寶貴金錢去試誤
不如好好研究過去這些年來程式交易者到底發生了什麼事
華爾街老爹們從哪裡賺到錢?
又是從哪裡踩到地雷而傾家蕩產!?
為什麼股神是巴菲特,巨鱷是索羅斯...
卻不是任何程式交易者? 不是海龜計畫成員 ?
是有什麼關鍵因素限制了程式交易者的資產增長嗎？
B.這世界上學問的型態不外乎三種
1.已知的事物 2.已知的未知事物 3.未知的未知事物
統計學只能幫你做到第二項
股市,或是總體經濟是屬於第三項
而這是機率統計所無法企及的領域
舉例來說,數十年前你即使能夠鉅細靡遺收集到每一個微小數據
對整體股市的每一面向作出描述統計
你也無法利用過去的經驗,命中現在的臉書狂熱與智慧手機產業對股市產生的影響
甚至躲避金融海嘯的系統性災害
因為那是<未知的未知>
是混沌理論中的非線性系統
你不會有數據,甚至於完全無法想像!
因為那是收集數據以前並不存在的東西!
像黑天鵝一樣出現,狠狠打亂你原本的步伐與計畫
所以技術分析,或是基於技術分析的程式交易最怕黑天鵝
因為它直接挑戰了你兩個最重要的邏輯假設
1.所有的資訊,完全反應在價量變動上
2.歷史買賣取得的操作邏輯,會在未來重演
無法規避黑天鵝的程式系統,不是說不會幫你賺錢
只是像前人曾說過的---＂你一天不離開市場,賺到的錢就不是你的"
真正管用的交易系統,我想應該是要能確保你賺到的錢,也能讓你花到...
這樣才有真正意義上的confidence interval,值得拿出來談
大大說得真好
讓我重新思考了自己想要的程式交易
雖然目前是手動，還沒有跨入那塊，但我知道我之後一定會去鑽研
雖然方向跟樓主不太一樣，我想的是波段...
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以下是目前本魯蛇的淺見，可能過一陣子又不是這些想法
相較於「程式交易」，個人比較喜歡用「系統化交易」這個說法
程式交易(一般較狹義的定義)=回測+正向策略+自動化下單
系統化交易=資金控管+正向策略(主觀/客觀)+紀律 (自動化下單可有可無，除非是短線交易）
程式交易算是客觀性策略，交易時摒除任何個人情感，不帶任何主觀意見，純粹依信號交易
但程式交易者容易陷入陷阱(目前只先想法這幾項)：
1.回測最佳化：追求最大獲利虧損比，最小MDD，但過度優化的結果就是策略失效
2.找到聖盃：回測出不錯的策略，即認為找到聖盃，上線後沒時常檢視待改進/要調整的地方
3.過多的模擬下單：此項帶有點第1項的想法，遲遲不敢出手，陷入模擬->調整的循環
當然程式交易也會依回測的數據(例如MDD)做資金控管(槓桿)，但那是「策略」上的資金控管，而不是「自己」用的資金控管，差別在哪？
簡單舉例：回測出一個MDD 20萬的波段策略，用MDD二倍40萬做為自己單口操作的本金，MDD為本金的50%，結果實際上線後，本金虧到30%就受不了，直接舉白旗投降，而通常之後的劇情就是..破MDD後獲利再創高XD
應該使用符合自己的槓桿，這樣如果真的有交易不順，才能撐到雨過天晴的時候，至於多少才是符合自己的槓桿？可能要從實單交易中才能漸漸體會，個人的想法是持單時可以睡得著、睡得安穩
PS.以上只是從槓桿來簡單說明，實際上和個人資產配置也有關連
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